當做call時 ，股價低於執(zhí)行價格，所以不執(zhí)行call，便沒有收益。 為什麼還會出現(xiàn)收益呢？S(1+r) 是怎麼來
Cost of selling purchase是什么意思？
這道題的return是單個資產(chǎn)的return吧 算portfolio的return不應該把單個資產(chǎn)的return加權相加嗎？
兩個資產(chǎn)之間獨立，能直接得到他們兩的收益率也是獨立么？
這是什么意思：that are callable by the issuer 。投資人擁有什么權利？發(fā)行人擁有什么權利？
對沖基金的十個策略方便再細致講一下么？risk arbitrage,niche是什么
投資百題第17題沒有視頻解析嗎？
這里迷糊了，前面2分鐘的視頻講的是波動率大的時候是bad time，所以應該有l(wèi)oss，這里寫的是有高的risk premium，1、是不是矛盾了？2、risk premium在bad time的時候為負，決定高低的不就是前面的貝塔么？為什么bad time的時候貝塔就大？
為什么我先分別算出兩個資產(chǎn)的VaR10263和12814，最后算出最大的組合VaR和A選項接近。思路哪里出問題了？
“VaR does not require normal returns but TE requires normal returns”VAR和TE是不是都不需要正態(tài)分布？
是不是只有市場風險中，風險溢價=組合收益-無風險收益，APT多因子里面都沒有用相應的E（r）-Rf。一級內容我忘了
B選項麻煩再解釋一下
B選項對應波動率不應該是gamma，應該是Vega吧
請問老師圖片中hedge fund risk是什么意思
私募基金第七個投資策略困境證券麻煩老師再講一下，謝謝
程寶問答
金程問答
