he analysts plan to remove biases or undesirable bets from the alphas. 這一步是在scale么？一直沒太理解scale 究竟是什么，能大概講一下么？
關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動(dòng)，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
Independent amount是干啥
如果說A條件概率的話，不應(yīng)該是評(píng)級(jí)固定并且第一年不違約，第二年才違約的概率嗎？90%*（1-2%）*2% 可以這樣算嗎？
老師，這里第一年的ES也是負(fù)的，是不是在資產(chǎn)證券化中當(dāng)年的負(fù)的ES只能用當(dāng)年額外補(bǔ)充；比如本題中第二年的回收的本金僅用于當(dāng)年的彌補(bǔ)不能再去補(bǔ)充上一年？
老師，這里的revolving structure和revolving period有什么關(guān)系呀？
老師，這里說違約相關(guān)系數(shù)降低，equity層價(jià)值下降，為什么課件里說equity層的spread增加呢？這里不明白。
請(qǐng)問Model 3， 變形一的alpha是什么
請(qǐng)問ho-lee也是平行移動(dòng)嗎， 有沒有改變term structure of volatility
老師，評(píng)論里回答如果題目換成的deep in the money put option，不影響組合var。但是又說組合中一個(gè)資產(chǎn)的delta比如說一個(gè)是1000，一個(gè)是-500，組合delta應(yīng)該等于500。這不是相互矛盾嗎？如果換了，組合的var不應(yīng)該等于1+0-1=0嗎？
可以講一下c選項(xiàng)嗎
為什么意味該分布意味下跌可能性更高？
B和C選項(xiàng)的incorrectly rejected 是一類錯(cuò)誤還是二類錯(cuò)誤？
請(qǐng)問求CL的公式到底有多少個(gè)...
這些增加會(huì)導(dǎo)致左側(cè)變大，也會(huì)影響region，所以為什么是正向相關(guān)呢？
程寶問答
金程問答