這些增加會導致左側變大，也會影響region，所以為什么是正向相關呢？
這分別對應的是哪個公式？公式里面的什么呢？可以幫我一一對應嗎？
所以dr=sigma*dw+lamda*dt算的是變化量嗎？這里的dw為什么是-0.5？
此題B選項，考慮標的資產價格下降時，賣出的Put會被行權虧損，買入的call option不行權，但也虧損吧？這個不會形成流動性問題么？
周老師，這個公式和黃老師講的IMA方法計算market risk capital（用stressed ES ）不一樣，是什么區(qū)別呀？請老師詳細解釋一下，謝謝！
我記得老師講了三個公式，①LVAR=VAR+0.5*S*a ②LVAR=VAR+0.5*（S*a+Z*σ） ③LVAR=VAR+0.5*（μ+α*σ）*a 這三個公式 都對嗎？都啥時候用？
這種題是不是只有total risk budget和sum of risk兩種問法？？從這道題而言，兩種問法都不用相關系數(shù)矩陣計算，total risk就是A選項， sum of risk budget就是B選項，這兩種budget還有其他的表述方式嗎
能不能總結一下bootstrapping方法的相關說法，包括中文和英文的版本
周老師，為什么這里的pretective和detective舉例的actions和前面O.R.管理的扁鵲三兄弟不一致？是要單獨記嗎？比如patch是corrective,這里是大哥preventive
TEV和TE不是一個東西嗎？
老師，計算出來的答案和題目給的選項不一樣。2-year swap is 76.85m and 10-year swap 是46.68 m. 但是你看cd 選項都是反的。而且后面計算這個risk weighting 分別算出來的是44.2 和66.8.應該選c 麻煩審核、確認和更正下。
所以從mapping VAR大小上來看，應該是principle 大于duration大于cashflow嗎？
請問老師c發(fā)過來說map pay coupon的到幾個zero coupon的gov bond是不是就是對的了
這里要求的計劃之外的提前償付，為什么不是每個月的提前償付率（SMM）乘以（期初余額-計劃的本金支付），根據(jù)SMM的公式的話
能否解釋一下這道題ABCD四個選項
程寶問答
金程問答
