這個算風險調(diào)整之后的RAROC的時候 紅色那個地方是對非預期損失的調(diào)整 為什么不直接減去表格中非預期損失的48millon 而是加上47*2%
D沒問題吧，這顯然是模型問題
C難不成公司每一個交易的全部細節(jié)都要經(jīng)過committee同意，這是委員會又不是一二防線
我怎么知道return on asset 和interest on liability不是反過來的意思呢？請解釋清楚下
老師，C為什么不對呀，信用質(zhì)量差異小不是可以簽訂雙邊CSA嘛
這道題可以盡快更正嗎？都過去很久了？
可以再講一下這道題的四個選項嗎？
黃老師，這兩個結(jié)論說明隨著T↑，more easily reject, so i also can say power of test↑, type2 error↓, type1 error↑?
一開始的6mil不用計算嗎？
黃老師，劃線的這句話沒理解。觀察期↑，不是有更多的observations參與計算，why rapidly falls and no enough data?
老師可不可以講解一下這個圖片上面的知識點，以及具體會怎么考
DD的公式是(v-K)/sigama？還是lnV-Lnk/sigama？這題用的公式為什么和將以上不一樣呢
B選項The distance to default of a firm will typically be low if the correlation to the market factor is low, for a given probability of default. 是說correlation低，資產(chǎn)中的相關(guān)性低，不容易同時違約，所以PD低，所以distance to default 高？是這樣理解么？
本題中提到default correlation varies with the firm’s beta to the market factor. 這里不是說beta會變化么？從哪里看出來beta是一樣的從而推導出correlation是beta平方的？
請問long/short 同一個option， volatility smail 的圖也是一樣的嗎， 就像這里的D， 是不是換成short ITM call volatility也是最大的
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