可以解釋一下delta gamma法和delta normal的應(yīng)用場景嗎？ 還有var(dy)中的dy是什么意思var(df)是什么意思 deep in the money put 和deep out of money put 的delta是多少嗎？ 謝謝
D項(xiàng)目，可能一類錯(cuò)誤把
sigema和dw完整的名字分別叫做什么？
B選項(xiàng)增加了cutoff的意思不就是降低計(jì)算VaR的置信水平嗎，那這個(gè)不也是可以降低2類錯(cuò)誤嗎
老師，視頻中說西格瑪是basis point vol， 但其實(shí)準(zhǔn)確說法應(yīng)該是西格瑪*根號t才是basis point vol，所有模型中dw 前面的部分是basis point vol 對吧
老師好，這個(gè)題看文字解析里面的beta是多少啊，默認(rèn)為1嗎，謝謝
老師您好，波動(dòng)率微笑是向下傾斜的，說明該期權(quán)的隱含波動(dòng)率是隨K增大而下降的，那么如果用原來模型對比波動(dòng)率微笑，可以得到VaR是被高估的，那么ES是大于VaR的平均值，則說明ES也是被高估了，如果用波動(dòng)率微笑模型來代替原來的模型，不是應(yīng)該ES比之前變小了嗎？
請問老師，講義上lognormal的圖是基于BSM模型計(jì)算的嗎？implied volatility 分布圖是基于market price 計(jì)算的嗎？
您好，可否解釋一下B為啥是disadvantage
圖中表格中的Risk（%）是怎么計(jì)算來的
兩個(gè)問題1。浮動(dòng)利率債券在coupon支付日一定回歸到面值，為什么？2。浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流從第一年到第五年都是0，為什么？請老師解答
payer swap是支固定收浮動(dòng)，那支浮動(dòng)收固定的叫什么swap
CD兩個(gè)選項(xiàng)是什么意思？95%的Var在99%的置信區(qū)間下得到了修正？ 而之所以CD都錯(cuò)了，是因?yàn)?5%的Var在99%的置信區(qū)間下得到了修正，所以在99%的置信區(qū)間下不拒絕原假設(shè)？
老師，C選項(xiàng)的PD是指邊際PD唄？投機(jī)級短期的邊際PD應(yīng)該比長期的邊際PD高。但如果按累計(jì)PD理解的話，我覺得C選項(xiàng)說的沒錯(cuò)呀，累計(jì)PD肯定是長期的更高。但是我選的時(shí)候以為是累計(jì)的，要怎么分清題目指的是什么呢？
老師為什么fra部分short bond相當(dāng)于融資謝謝
程寶問答
金程問答