有的題目里是隱含波動率圖、bsm模型的、lognormal的，頻繁出現(xiàn)相互對比代替啊啥的推算高估低估。對這三個相互對應(yīng)關(guān)系，誰和誰是等價的，有點迷亂了，麻煩老師總結(jié)一下。因為我印象中bsm假設(shè)波動率是常數(shù)，那么就是一條橫線，lognormal也是一條橫線，那他倆是不是就是一樣的？但波動率的圖有微笑有假笑，源于bsm反推算出來的。搞混了
請問是不是對于所有model來說如果有risk premium 都要加一項lamda dt？
請問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
折現(xiàn)的時候，為什么是用1加利率的一半，再往前按1次方折？而不是用1直接加利率，往前按0.5次方折？
如果backtesting 的significance level越大，也就是confidence level越小，不就越容易拒絕嗎，為什么不能是回測的模型有問題？
請問這里correlation和copula可以理解為一個東西嗎還是有什么區(qū)別？謝謝
這道題中的D選項，copula 不是用來估計相關(guān)系數(shù)的嗎？D選項說是違約概率，這也對嗎？
在option on the worse of two里面老師說相關(guān)系數(shù)上升對S1+S2無影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
1.什么叫yield volatility，CIR公式中能直接找到么？2、B中說的均值回復factor指的是CIR中dt前面那部分？3.是不是所有dr模型中的r都是短期利率？
GEV里說當樣本量上升，極值服從GEV分布，問題是這個樣本指的是每個樣本容量增加（在單個樣本中擴大采樣個數(shù)）？還是我多抽幾次增大樣本個數(shù)？
高斯copula 適用操作風險么
BSM模型不是要求價格必須連續(xù)，而且沒有跳升么？障礙期權(quán)突然就沒了，是不是都不滿足這個假設(shè)??？再有選項A中說的是執(zhí)行價格的波動率，BSM啥時候要求過執(zhí)行價格??？不都管的是標的資產(chǎn)價格
老師，溢價發(fā)行的債券價格就超過面值了呀啊，B就不對了吧。再有D，債券期權(quán)能進行套利么？
有這句話“they would prefer a certain 7.0% return”存在，為什么分母不是1070呢？
請問QQ plot 可以判斷分布的偏度嗎？是怎么判斷的呢？是看圖像是否左右對稱嗎？
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