請問這里correlation和copula可以理解為一個東西嗎還是有什么區(qū)別？謝謝
這道題中的D選項，copula 不是用來估計相關系數的嗎？D選項說是違約概率，這也對嗎？
在option on the worse of two里面老師說相關系數上升對S1+S2無影響，但為什么portfolio of basket options里的Si求和就有影響了呢
1.什么叫yield volatility，CIR公式中能直接找到么？2、B中說的均值回復factor指的是CIR中dt前面那部分？3.是不是所有dr模型中的r都是短期利率？
the correlation between the daily changes是portfolia兩只option的相關系數？不應是每日收益的自相關系數嗎
BSM模型不是要求價格必須連續(xù)，而且沒有跳升么？障礙期權突然就沒了，是不是都不滿足這個假設??？再有選項A中說的是執(zhí)行價格的波動率，BSM啥時候要求過執(zhí)行價格??？不都管的是標的資產價格
老師，溢價發(fā)行的債券價格就超過面值了呀啊，B就不對了吧。再有D，債券期權能進行套利么？
有這句話“they would prefer a certain 7.0% return”存在，為什么分母不是1070呢？
老師沒有理解basis point volatility和普通的volatility有什么區(qū)別
請問QQ plot 可以判斷分布的偏度嗎？是怎么判斷的呢？是看圖像是否左右對稱嗎？
可以解釋一下delta gamma法和delta normal的應用場景嗎？ 還有var(dy)中的dy是什么意思var(df)是什么意思 deep in the money put 和deep out of money put 的delta是多少嗎？ 謝謝
D項目，可能一類錯誤把
sigema和dw完整的名字分別叫做什么？
平方根法則只是要求數據IID，不要求必須均值=0，所以這題如果直接按照年化數據算求出年化的VAR ,再整體除以根號252，為什么不對？而且解析里的均值是要除以天數，我有個疑問，年化均值跟一天的均值什么關系？年化均值應該是N多個年來平均下來求到的，但一年內每天的均值頂多是搜集了252天的算了個平均數，所以這個不應該除以天數吧？
B選項增加了cutoff的意思不就是降低計算VaR的置信水平嗎，那這個不也是可以降低2類錯誤嗎
程寶問答
金程問答
