這道題是OTM，敞口應(yīng)該為負(fù)？自己違約才對吧？
沒
劃線的這部分怎么理解
238的bcd選項(xiàng).
218的b選項(xiàng)
25.1第三題，C和D麻煩老師講下吧，謝謝
請教老師，從圖像上看，新的正態(tài)分布均值左偏，方差小于1，所以尾部較瘦，我能理解。那這樣算出來的違約率應(yīng)該比原來1%更小吧？為什么會大于呢？
85頁題干第二點(diǎn)，為什么賣一個看漲期權(quán)會導(dǎo)致敞口上升呢？理論上不是賣期權(quán)在期初的時(shí)候收入期權(quán)費(fèi)，然后后續(xù)只存在損失不存在收益嗎？那應(yīng)該沒有信用風(fēng)險(xiǎn)才對把
Which of the following statements are most likely true? I. Increasing default correlation decreases the value of senior tranche00but increases the value of equity tranche. II. At high default rates, increasing default correlation decreases mezzanine tranche prices. A. I only B. Il only C. Both I and II D. Neither I nor II 老師，這道題不是很明白Il的解釋，能再解釋一下嗎
老師，請問什么時(shí)候用close out netting 什么時(shí)候用payment netting
請解釋這題
老師你好 我想問下對于variation margin，不是也有我交給對方的和對方交給我的嗎，如果題目里還給了對方給我提交了40塊錢的追加保證金，那么在計(jì)算credit exposure和funding exposure的時(shí)候需要考慮進(jìn)去嗎
請問老師，這個題b選項(xiàng)，最后一句說交易對手敞口下降不就說明“我”的風(fēng)險(xiǎn)敞口上升了嗎？又因?yàn)閜d是增加的，不也就呈現(xiàn)了WWR？
是否可以解釋下這個方法優(yōu)缺點(diǎn)？
老師你好 31題這邊并沒有說明選項(xiàng)是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項(xiàng) independent amount被降低了的話 cva也降低?。窟€有d選項(xiàng)真正取決exposure的不是threshold嗎，比如threshold是10，total exposure是15，一個minimum transfer是2，一個是3，那么minimum transfer還是沒啥影響啊，兩個都得交抵押呀？
程寶問答
金程問答