視頻中1分38秒，老師講到對于duration mapping的描述是不可以出現(xiàn)cash flow的，可以出現(xiàn)coupon。 下面答疑老師說選項C前半句就是duration mapping的解讀，consider the timing of the redemption cash flow payments only. 這門課已經(jīng)很多次出現(xiàn)視頻老師和助教的觀點不一致的情況了。
選項D的前半句明顯是講義的原話。視頻老師又講錯了。
E(A)=P(A) & E(B)=P(B) 是因為A，B可以當(dāng)成伯努利事件，只有違約或者不違約。但是AB不是伯努利事件，可以一起違約，可以只有A違約，可以只有B違約，可以都不違約。所以為什么用計算E(AB)代替計算P(AB)?
deep in the money put和deep out of the money put的delta能否也請老師寫一下？還有一級時學(xué)習(xí)時的call和put的delta的圖像，能否請老師畫一下？
老師，模型2的變種，HO-LEE model 不是無套利模型嗎？
請問本題解析中MC是什么？謝謝
如果考慮risk premium，為什么在從Date1向Date0折現(xiàn)時不再7%的利率上加90bp呢？
這道題感覺涉及了好多知識點，不是能全部都能理解。能不能帶著翻譯逐一講解一下每個選項。
老師，Basel1不是沒提出說要計算市場風(fēng)險嗎 不是到95 96修正案才提出市場風(fēng)險嗎
請問哪邊是肥尾就往哪邊偏嗎，左肥就是左偏就是negative skew，右肥就是右偏就是 positive skew？我記得以前是說哪邊尾巴長就是哪邊偏，那就跟前面說的相反了
這題的題目和問題都看不明白
精 老師，收益率的波動率（yield volatility）和基點波動率（basic volatility）能給講一下么？尤其是前面的，后面的基點波動率我記得是公式dw前面的
B項如果前面改為vasicek model，后面描述不變，是否就是正確選項了？
老師請問為什么題干描述的利率和答案是用的不一樣呢？題目里面說了第二年的是8%，6%，4%，第一年是7%或5%，這個和圖片顯示的也不一樣啊
波動率不是不變嗎？只變化趨勢項，為什么第二句還是對的
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