老師，這道題為什么選d啊?其他選項為什么錯了
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 畫個圖具體講講
精 A選項是單變量回歸的對沖交易，C選項時雙變量回歸的對沖交易，D選項是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項舉個具體例子嗎？
老師請問基礎(chǔ)班講的basel 1里面用10-day 99%var，我看當(dāng)時還記了從前一天向前推四年，這句話是什么意思？
不懂，每個說法麻煩翻譯，解釋。
老師，A說是non linear 沒錯啊，錯在哪了？C選項視頻中基本沒解釋錯的原因，能再說一下選項C么。
以后遇到類似的題目，如果沒有假定最壞的情況LGD如果直接給出，是不是不用考慮兩個產(chǎn)品的相關(guān)性，而是直接計算就可以EL=EAD*LGD*PD？謝謝。
請問老師，選項B和D可以解釋下嗎
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實小于VaR1+VaR2?。?
市場價格偏差 這里怎么就推出來是put call parity 的隱含波動率一致了
請問老師，為什么說B， 高斯Copula沒有相關(guān)系數(shù)矩陣呢？請問所有正態(tài)分布都是一樣的所以沒有矩陣的存在 是這樣的意思嗎？其他的copula就是percentile to percentile的了，請問可以這樣理解嗎？ 第二，請問是否是大衛(wèi)李copula是由兩個正態(tài)分布和一個相關(guān)系數(shù)組合成的，而高斯copula也是兩個正態(tài)分布 只是相關(guān)系數(shù)只有一個？可是為何大衛(wèi)李copula也是正態(tài)分布的 卻相關(guān)系數(shù)有一個組合呢？（求指教 知識點有些記憶混亂；（）
CIR里，dr=k(theta-r)dt+σ根號（r）dw，這里面的σ是常數(shù)啊，為什么說它跟對數(shù)和正態(tài)分布的不一樣呢？
第三個選項中，copula和方差有什么關(guān)系呀，
老師好，我記得老師曾說pot和gev比較，pot用到了更少的參數(shù)，為什么這里I是對的呢
程寶問答
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