老師 可以解釋一下B選項嘛 沒太理解老師講的崩盤恐懼的現(xiàn)象和選項的區(qū)別
老師，這道題的分我不要了
為什么不能使用年化的值通過平方根法則轉(zhuǎn)換？平方根法則的使用有前提條件嗎？
老師，這道題沒怎么懂啊，有詳細點的解析嗎
model2的Drift一定是向上的ma
想確認一下，哪些模型是平行移動的，哪些不是？這道題下面給同學(xué)問題的回答不一致
老師，廣義極值分布是不是近似于正態(tài)分布，而廣義帕累托分布因為極值偏多，對應(yīng)是肥尾？
這個是一級的內(nèi)容嗎？組合的var=delta*標(biāo)的的var。?？梢詭兔h一下嗎
老師好，這道題，我還是不太明白為什么5%是落在97%這里，為什么95%的var就是0了
老師對選項B的解釋不對吧？
無套利模型與equilibrium model之間怎么區(qū)別?在利率期限模型中,哪些是無套利,哪些是均衡模型呢?謝謝
請問為什么此處TIPS對應(yīng)real，被對沖者對應(yīng)nomial
實證結(jié)論說的是correlation和correlation volatility正向相關(guān)吧？和A的說法不一樣吧？
老師，這里的問題是不是應(yīng)該問標(biāo)的股票價格的隱含波動率，才是屬于Frown的情況。 股票期權(quán)的銀行波動率圖像是smirk，是不是應(yīng)該針對所有股票期權(quán)都一樣的？
這個老師講的確實沒有邏輯。
程寶問答
金程問答