金程問(wèn)答
ES確實(shí)是超過(guò)var的平均，但A中，這個(gè)var都取了負(fù)號(hào)了，不就相當(dāng)于正態(tài)分布里一個(gè)是敞口，一個(gè)是損失的感覺(jué)么，超過(guò)分布的95%（1.65）跟小于-1.65的概率一樣啊，為啥不可以對(duì)。
老師，請(qǐng)解釋一下C選項(xiàng)吧，謝謝！
這題沒(méi)有視頻，請(qǐng)老師幫忙解釋，謝謝
a選項(xiàng)應(yīng)該是說(shuō)反了吧？傳統(tǒng)hs是awhs的一個(gè)特例才對(duì)吧
麻煩老師再就 B、C、D 其他三個(gè)選項(xiàng)解釋下呢
QQplot，怎么判斷肥尾瘦尾，是不是看經(jīng)驗(yàn)分布大于正態(tài)分布，就是肥尾，反之是瘦尾？還有就是正常QQ曲線，無(wú)偏的那種，可以說(shuō)明這是一個(gè)正態(tài)分布嗎
If portfolio assets are perfectly correlated, portfolio VaR will equal: A marginal VaR. B component VaR. C undiversified VaR D diversified VaR. 請(qǐng)問(wèn)老師這道題，c和d是否都可以呢？因?yàn)橥耆嚓P(guān)就相當(dāng)于是一樣的。那么，分不分散也就沒(méi)有什么差別。請(qǐng)問(wèn)為什么選擇c，而不選擇d呢。 謝謝呀~
Basis point volatility 為什么不除以12？由annual 轉(zhuǎn)換成monthly?
老師您好，這道題的1，copula不應(yīng)該是把相關(guān)系數(shù)整合起來(lái)嗎，為什么是separately呢？
老師，為什么不能用α=a*34%=0.215算出a=0.6324呢
這題算是懂算的，但奇在它是在考那個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)？這是?？碱}還是金程自己出的？
能總結(jié)一下幾個(gè)常見(jiàn)的單雙尾的分位點(diǎn)數(shù)值嘛？三年前學(xué)的都忘了
請(qǐng)問(wèn)波動(dòng)率微笑的PDF圖形的橫坐標(biāo)是什么？為什么說(shuō)左邊代表?yè)p失？
講義崩盤恐懼癥那里，寫的equity price→implied volatility，如果不看下降可能性，b選項(xiàng)改成怎樣會(huì)是對(duì)的？
沒(méi)明白這個(gè)題
程寶問(wèn)答
