金程問(wèn)答
老師，這道題的講解過(guò)程能分享下嗎？我算出來(lái)差了0.01
求問(wèn)，這個(gè)nth to default cds 賠付是第N個(gè)違約時(shí)，賠付這個(gè)時(shí)刻所有違約的資產(chǎn)嗎？ 就是如果有 5個(gè)資產(chǎn)，對(duì)于2nd to default，在第二個(gè)違約時(shí)第三四五個(gè)都違約了，那就要一同賠2.3.4.5 個(gè)資產(chǎn)是嗎
這450和440之間的差10M，是用來(lái)干嘛？請(qǐng)老師再講下，謝謝
這種場(chǎng)景c的違約概率上升，為啥敞口也會(huì)增加？
相關(guān)系數(shù)為1即同時(shí)違約或者同時(shí)不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個(gè)會(huì)賠付，第一個(gè)不賠嗎？
老師，考慮信用風(fēng)險(xiǎn)之后的現(xiàn)金流為什么是這樣??？
請(qǐng)問(wèn)用損失分布怎么計(jì)算EL？
2017年MOCK的這道題目，用的是followed by，但是求的卻是條件概率，這和老師上課說(shuō)的不一致
老師，在用費(fèi)率近似法計(jì)算cva時(shí)候，老師講這種方法是計(jì)算每期的，相對(duì)比PVEL的方法是一次性的。所以想問(wèn)一下，如果每期分別計(jì)算running spread的cva，是否需要每期分別折現(xiàn)到期初再加總？
模考2，44題，第一年違約概率不就是lambda嗎？為啥還要用Cumulated的累計(jì)違約概率計(jì)算MPD呢？
老師 這道題 rwa=crc*12.5 這個(gè)是在哪里講過(guò)呢
138題答案為什么說(shuō)公司經(jīng)歷困境時(shí)，subordinate像equity？
這里的default correlation指的是loan之間的相關(guān)性還是tranche之間的呢？
老師，這道題問(wèn)的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對(duì)呀
二叉樹(shù)的計(jì)算方式為么是那樣的？
程寶問(wèn)答
