老師好，答案解析中，說拒絕原假設(shè)是個好模型？
按照老師說的，我理解合成分布兩側(cè)都是瘦尾，但這只能說明取極端值的概率低，不能說明取兩側(cè)值的時候波動率大呀，波動率大是如何推出來的？
請問這道題怎么理解？
老師筆記中，c和@都是var的參數(shù)，可type I是backtesting的參數(shù)哦。兩者都不統(tǒng)一，如何相互推導？
老師，除了vasicek模型還有哪個模型不能用等差數(shù)列法呢？
crect and incorrect兩列分別是什么分布啊，為什么不能相加
老師好，股票期權(quán)的PDF圖，判斷左右尾比較困難，我們從圖中如何捕獲是否肥尾呢？是否通過偏度判斷，比如紅色圖形中心左偏偏？還有別的辦法么
這里第二段話怎么理解，翻譯過來是說落在VAR值范圍以外，老師從舉例里面又說要落在VAR以內(nèi)。麻煩老師解釋一下這句話
老師，這個題，看不懂，解釋一下
1-阿爾法是不是顯著性水平
model 1是均衡模型嗎？
Vasicek Model 的二叉樹模型應(yīng)該是我寫的樣子，對嗎？
老師好，強化班市場風險ppt第27頁，算出來z-2，14，大于1.96，此時拒絕原假設(shè)我能理解，但如何理解是偏低的不對？
為什么模型4的第三種；也是均值復(fù)歸；他的theta和k不是隨著t的變化而變化嗎？ppt85頁
老師，這里口頭說asset和tool的操作方向相反，一個short一個long，為什么題干寫的是sell20yr和sell10yr+30yr的swap？
程寶問答
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