88題中，收到LIBOR+30bp，為什么要加上貸款減值的部分？題干并沒有提到這一點
老師，為什么cva里面有了wwr，會使cva升高呢？有公式可以解釋嗎
信用百題24題答案看不懂，哪里來的呢？
信用百題49題解析看不懂，有具體計算過程嗎？
老師，exercise2如果coupon不為0，是不是不能用這個解答公式了？
信用第59題，第一個小圓點后面The counterparty expected exposure為什么是EE，他不是對手方預期敞口么
182題的I和IV不太明白，麻煩解釋這兩個選項
老師對于long call 的情況，金融機構敞口是下降了，但它的對手方對沖基金的PD上升了，金融機構CVA=金融機構敞口×對沖基金的PD×對沖基金的LGD，那么CVA不一定下降??！只有CVA下降才能算RWR吧？
這道題麻煩老師講一下。equity\megganine\junior這些這都是一個維度嗎？有點懵了
老師，為啥付息債券，優(yōu)先用債券法計算PD的近似法呢？精確達不能用嗎？
百題第53題，題目中寫的是forward spot curve flattens，說明遠期利率是平緩的。 問： 1、老師假設的Libor2下降，導致了第二年的spot rate下降了，是不是與題干不符？ 2、為什么不能假設第一年的Libor下降，而第二年不變？
62題CVA不應該只考慮單邊嗎為什么解答用的是BCVA
分析loan principal and interest那一列有什么用？最后一期本息不是64.015么？小于senior本息和89.675，最后剩余的86.3564應該可以完全支付？
請問這道題，為什么PRICE可以判斷出long或者short的方向呢？short方也可以有價值的呀。好暈啊
請問這里bcvay應該也需要考慮自己的存活率，但題目沒有提到啊，謝謝
程寶問答
金程問答
