金程問(wèn)答
老師好，本題中第三點(diǎn)被判為錯(cuò)誤，我的問(wèn)題是，任意兩組數(shù)據(jù)，他們一定要符合一定的分布才能算他們的相關(guān)系數(shù)么？如果不管他們來(lái)自什么分布，相關(guān)系數(shù)就不能衡量他們之間的關(guān)系了么？
第四個(gè)公式，這里的前提假設(shè)只有u=0，為什么不需要考慮組合中資產(chǎn)權(quán)重？
A選項(xiàng)中提到的“賬面價(jià)值”是什么？是指CDS的價(jià)值嗎？
老師好，此題選項(xiàng)D和題干中的觀點(diǎn)不符，甚至相反，因此我選了D,難道不對(duì)？
principlemapping與durationmapping只能用于債券的MAPPING嗎？
Age-weighting allows us to let our sample period grow with each new observation, so we never throw potentially valuable information away.請(qǐng)問(wèn):"so"后面的內(nèi)容我懂,但是前半句沒(méi)明白,為什么age-weighting會(huì)導(dǎo)致抽樣期grow?謝謝
老師，講義最后一句，是說(shuō)“內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)很難在計(jì)算VaR時(shí)被考慮到”嗎？謝謝
老師好： non-parametric approach 有一個(gè)缺點(diǎn)是ghost effect；有一種improvement的方式是增加VaR的Confidence Interval，老師講的時(shí)候說(shuō)增加CI會(huì)有代價(jià)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)代價(jià)是什么？ 謝謝
我覺得這里老師講得有一點(diǎn)問(wèn)題，老師說(shuō)西班牙債券的違約概率上升時(shí)，法國(guó)賠付的概率增加，意味著債券的本金和法國(guó)的賠付可能都拿不回來(lái)，所以法國(guó)對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)敞口增加。但問(wèn)題是，法國(guó)賠付的錢是固定的，也就是敞口固定，敞口和概率之間并沒(méi)有關(guān)系，所以我認(rèn)為西班牙債券違約概率上升，和法國(guó)的敞口增加之間并沒(méi)有聯(lián)系，只能說(shuō)是預(yù)期損失增加。
請(qǐng)問(wèn), 怎么理解var mapping 中, linear approximations may be acceptable for options with long maturities when the risk horizon is short這句話?謝謝
3.44%是咋算的呢，這種類型的考試是這樣出題嗎
根據(jù)累計(jì)概率是怎么查的對(duì)應(yīng)分位數(shù)？比如40.97%這個(gè)
40題 BD兩個(gè)選項(xiàng)
這里的最后一個(gè)對(duì)勾后面的話可以解釋一下嗎？尤其是bankarerequired后面那句
為什么利率二叉樹可以給不含權(quán)債券定價(jià)？章節(jié)開始時(shí)不是說(shuō)利率二叉樹可以給含權(quán)的債券進(jìn)行定價(jià)么。還是利率二叉樹對(duì)于含權(quán)與不含權(quán)債券都可以定價(jià)？
程寶問(wèn)答
