95%的var值是哪個數(shù)怎么找，為什么是90.29這個數(shù)
為什么重抽樣后算的估計量要比原始數(shù)據(jù)準確？有什么依據(jù)嗎
這里相關(guān)系數(shù)上升，equity和senior一樣不是一定要賠付，要比相關(guān)系數(shù)下降的情況要好吧
老師請問一下，日間交易更容易產(chǎn)生exception，為什么視頻里說大家都想用日間交易呢，不是exception越小越好嗎，這樣可以少交economiccapital
老師，8分30秒時候，老師提到ES優(yōu)勢是滿足次可加性，請問在ES計算中要用到次可加性相關(guān)公式嗎？
在衍生品mapping中，為什么要看漲外幣現(xiàn)貨，不應該是看漲本幣現(xiàn)貨嗎
老師，請教下這里 為何說implied volatility是用BSM推出的，并且可以用BSM求期權(quán)公式得到implied volatility呢？ 隱含波動率不應該是和BSM的波動率不同的嗎，BSM是constant的volatility，implied volatility有微笑不是嗎。不明白具體是怎么回事??
老師，可否以第一條（term=1）為例，講解下每個數(shù)值的計算方法？
老師，這里 Ⅱ是因為題干整體是Kupiec-test，所以和t-test或是Christoffenson-test不一樣嗎？記得回測是confidence-level越小，power-of-test越高；如此的話這里Ⅱ的話敘述的lower-confidence-level,剛好是是power-of-test越高的情況，因此不符合題干Ⅱ應該不選啊。
價值下降是指當前下降還是未來下降，當前的話不是應該買么
老師這里面有三個參與者 為什么wwr只是針對bank和投資者 為什么不可以針對bank和Canadian bond呢？有點暈 搞不清楚 wwr 主體是誰
在本節(jié)4分鐘時，老師講，如果標的資產(chǎn)的價格服從對數(shù)正態(tài)分布，那么，所有資產(chǎn)就只有只有一個均值和一個波動率。為什么??？謝謝
老師好，百題的32題目，t統(tǒng)計量分母既然是標準誤，即標準差除以根下n，那么為什么最終的分母是根下p(1-p)乘以T，而不是p(1-p)除以T呢？
請教老師，紅線這里的意思是不是說Model1是長期downward-sloping的，而短期是perfectly flat的？ 此外，請問是否所謂term structure model就是指短期（長期就不叫利率期限模型了吧？）
老師，相關(guān)系數(shù)p變大，對指數(shù)long一個put，同時對股票short一個put,前者掙大錢，后者虧小錢，老師課堂上說的，如何理解呢？指數(shù)下跌的比股票下跌的大，long-put是對指數(shù)的未來賣出的權(quán)力，未來價格更低，賣出指數(shù)價小于買入指數(shù)的價格，不能掙錢？
程寶問答
金程問答