老師，請問選項(xiàng)B的這種說法：趨勢項(xiàng) constant over time. 是否所有模型都沒有符合這種特點(diǎn)的？（model1沒有趨勢項(xiàng)，model2在第二階段也是2*lamda ,感覺并沒有任何一個(gè)模型是drift constant over time的 請問是嗎？）老師這里是在考time dependent嗎？（但model1和model2卻是non-time dependent的）
請問在這個(gè)題中為什么97.5%的confidence是1.96呢，從題目中看，這個(gè)97.5%是回測的置信水平，不是計(jì)算VaR的置信水平，回測的話應(yīng)該是雙尾吧，97.5%的雙尾關(guān)鍵值不是1.96。
老師 mean reversion的反面不是random walk嗎？自相關(guān)只是random walk里的關(guān)于variance不平穩(wěn)的一項(xiàng) 是這樣嗎？
老師您好，這道題1和4為什么是對的沒太理解，還請老師幫忙再多解釋一下，謝謝啦！
為什么這里VaR置信水平是99.1%而不是99%？
這里的一致性coherent指的是什么？
請問老師，不是說短期內(nèi)的波動(dòng)要比長期的波動(dòng)看起來更大嗎，為什么這里梁老師說，如果用短期的var，不用太擔(dān)心，因?yàn)椴▌?dòng)不是很大？
第一行的數(shù)據(jù)表示假如在1%的顯著性水平下，99%的VaR在一年內(nèi)的exception為5，則落入非拒絕域，為什么說Var值不對呢？ 原假設(shè)應(yīng)該是Var是對的，無法拒絕原假設(shè)，那應(yīng)該是說明VAr是對的呀？
第96題為什么答案只從1年末往后折，請寫一下計(jì)算公式
請問老師，這里的執(zhí)行價(jià)格和股價(jià)是一個(gè)意思嗎？
請問老師，1.是否只有volatility surface中考慮了時(shí)間因素，所以我們可以說只有在volatility surface中maturity影響隱含波動(dòng)率sigma.? 2.是否只有在volatility surface中用k/S0或者delta可以用來處理不同的標(biāo)的資產(chǎn)的情況從而使不同標(biāo)的資產(chǎn)去規(guī)?；?。而在其他的二維波動(dòng)率微笑中是不行的呢？3.為什么去規(guī)?；梢杂胐elta, 這里不太懂呀。 求指教，又問了很多抱歉呀，真是學(xué)得還沒有很扎實(shí)。
老師為什么large loss會(huì)導(dǎo)致higher weight，難道權(quán)重不是只和據(jù)今天日期遠(yuǎn)近相關(guān)嗎
模擬一72題，題目中為什么說，利率的上升會(huì)導(dǎo)致固定收益?zhèn)谋憩F(xiàn)上升了？利率上升不是會(huì)導(dǎo)致債券價(jià)格下跌嗎？還有后面那句yields rise by 2.3，這里指的是Spot rate還是ytm？
老師，考綱里對于這些檢驗(yàn)方法的要求是什么？
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
程寶問答
金程問答