老師這題風險溢價那個數(shù)有問題吧
這咋分辨乘法倍和加法倍..
81題不太懂
老師，講義上說置信水平上升，非拒絕域越窄；還說置信水平不能太高，否則可能會沒有能用的數(shù)據(jù)。第一句相當于越容易拒絕，這兩句話不會矛盾嗎
請問老師，債券的凸性效應(yīng)是不是意味著利率的波動率越大，債券的價格越高？
一開始VaR(1%,1天）的例子里面，100個數(shù)字-4，-3.5，-3，。。。為什么1%是-3.5不是-4啊？
What is the impact on the bond price-yield curve if, all other factors held constant, the maturity of a zero-coupon bond increases? The pricing curve becomes: A. less concave. B. more concave. C. less convex. D. more convex. zero-coupon 的maturity 是1/(1+r), 如果零息債券的maturity上升，r就下降啊，我理解四個答案都不對。
這里計算出來的普風險度量指標代表的含義是什么？按照SRM定義按照是整個區(qū)間按照SRM方法進行積分加權(quán)求出來的，這個含義就是類似于ES的加權(quán)平均，但是ES是超過VAR值的部分，而這里的SRM方法是把整個區(qū)間都計算了，這樣計算出來的指標含義是什么呢？
為什么1天的VaR是無偏的，但轉(zhuǎn)換成10的VaR就是有偏的？
請問講義第182頁的題目，其中annual basis point volatility是200bps，那計算每個步長的時候不需要將波動率=200bps/12嗎？
二級 市場風險 P25 第四句話什么意思？
這道題為什么不是-7？
window是指樣本容量n還是指數(shù)據(jù)的壽命？感覺老師在課程中前后有出現(xiàn)不一致的說法。
老師好，問下這道題為何要剔除98，99和92，整個題可以講講原理嗎？謝謝。
請問下，為了提升檢測力度，書上寫了兩種辦法，其中一個是提高樣本容量n，另一個是降低confidence level，這里的置信水平是回測的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因為前面有講，VaR的置信水平越高，越容易拒絕原假設(shè)，導(dǎo)致一類錯誤上升，二類錯誤下降，檢測力度上升；這是不是說明，文中說的是回測的置信水平? 回測的置信水平越低，α越高，一類錯誤越高、二類錯誤越低，檢測力度越高。
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