金程問(wèn)答
老師，第26題的D選項(xiàng)，?？家焕蠋熣J(rèn)為這個(gè)選項(xiàng)的錯(cuò)誤是因?yàn)榘裪ndex映射到了stock上，應(yīng)該改為stock映射到index上；而模考二老師認(rèn)為dozen不對(duì)，一個(gè)index里不僅僅包括12只stock，映射不全（即默認(rèn)index可以映射到stock上）。到底應(yīng)該怎么考慮這個(gè)選項(xiàng)呢？
精 老師 請(qǐng)問(wèn)這里D是應(yīng)該如何理解？看答案沒(méi)看懂，而且為何copula會(huì)有one factor的情況？（copula不是兩個(gè)分布構(gòu)建的嗎？是三維的話至少應(yīng)該是3個(gè)factor不是嗎？）
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于CIR模型中的這句話應(yīng)該怎么理解？在第二個(gè)圖里面的d選項(xiàng)，他說(shuō)的是短期波動(dòng)率是指數(shù)遞減的，但是第一個(gè)里面他又說(shuō)因?yàn)榫祷貧w所以短期波動(dòng)率是恒定的，然后后面又說(shuō)basis - point 又是增加又是減少？是什么意思呢。
請(qǐng)問(wèn)第62題如果是respect to frequency的話，那么應(yīng)該choose a distribution most sensitive to ...?
老師，Q 20的B。 請(qǐng)問(wèn)“exponentially weighted”這樣的表達(dá)的意思是指BRW model嗎？記得好像BRW是指數(shù)遞減的，但不知是否可以形容為指數(shù)權(quán)重的。還有就是，不太清楚什么是指數(shù)權(quán)重的。指數(shù)權(quán)重一定是遞減的權(quán)重嗎？(沒(méi)有指數(shù)遞增的狀態(tài)嗎？抱歉,,???,,基礎(chǔ)數(shù)學(xué)不是很扎實(shí)) 。
老師你好 這邊老師在講解的時(shí)候說(shuō)到ab選項(xiàng)中的volatility of the short rate都是指下圖公式中的西格瑪，可是基礎(chǔ)班的時(shí)候老師講過(guò)下圖中公式中的西格瑪和我們討論的volatility of the short rate不是一個(gè)東西呀
Q27.請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)股票的波動(dòng)率微笑negative skew對(duì)嗎？不是正偏嗎？
請(qǐng)問(wèn)unconditional testing 是什么，這道題也沒(méi)看懂
第三題算delta，為什么deep in-the-money是1，deep out-of-the-money是0呢
請(qǐng)問(wèn)紅框中的部分怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)這里的New Zero Value和New PV of Flows指的是什么？
84題，老師在講的時(shí)候畫的圖縱坐標(biāo)的波動(dòng)率的大小，為什么可以直接用來(lái)分析價(jià)格的大小關(guān)系？
1. 請(qǐng)問(wèn)在vasicek model中的drift項(xiàng)包括dt嘛？ 還是drift就指的是dt前邊的部分？ 2. 請(qǐng)問(wèn)vasicek model的drift可以為0嘛？ 謝謝
1. 請(qǐng)問(wèn)是不是只有Model1和Model2是parallel shift的呢？ 2. 請(qǐng)問(wèn)除了有mean reversion特征的vesicek model，CIR model和Black-Karasinski model是decreasing volatility的，其他的model的volatility是怎樣的呢？ 謝謝
28題這個(gè)公式什么時(shí)候?qū)W過(guò)？怎么還有個(gè)根號(hào)下t？29題怎么沒(méi)講？
程寶問(wèn)答
