UL(i):individual Unexpected Loss,不知道我理解的是否有錯？
老師您好！這個T-t=1的情況不是可以用簡化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
為什么asset return上升，d2也是上升的？
此題不用計算，是不是直觀上也能判定出來P最容易違約，因為資產(chǎn)與負債的差值，P是最低的，而且資產(chǎn)的波動率又是最高的，毫無疑問P是最差的，直接就能選出來A
講義哪個ppt提到F數(shù)值大小的意義 麻煩指個路
老師可以解釋一些這一題的選項C嘛
Foundation IRB不是說很多estimate是supervisory來定嗎
老師，請問A選項為何不對？
這塊沒太理解，C的違約概率增加了，我需要賠付的可能性變大了，不應該會導致我的風險敞口變大嗎
本題說再抵押最小化funding cost, 是否可以理解為不論是抵押物大于敞口還是小敞口，抵押物作用就是降低funding cost, 若大于敞口，再抵押帶來funding benefit
請問RWA在各階段basel中都表示credit的是嘛
d選項，怎么理解cva的計算運用在市場風險資本金的計量中
精 TRS那邊，credit?protection?buyer,total?return?payer,TRS?seller分不清楚呀，可以再詳細說一下么
老師 這類題里面的netting agreement是什么意思呢？ no netting的意思是exposure里面不包含負數(shù)的value嘛？
再講一下怎么從PSA導到SMM。答案第一行沒看懂
程寶問答
金程問答