精 老師好，請問在分析錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)時(shí)如果面對的是利率互換，如果A是收浮動付固定，B是對手方。當(dāng)A賺錢時(shí)，B不就是虧錢嗎？那如果虧錢的話，他的違約概率不應(yīng)該是上升才對嗎？為什么是下降呢？
老師，下面這兩個(gè)情況分別有計(jì)算公式嗎？書上要求的計(jì)算公式是風(fēng)險(xiǎn)中性下的嗎？ “在計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)中性下的交易對手違約概率時(shí)，需要計(jì)算理論上的市場隱含概率;實(shí)際違約概率適用于實(shí)際(歷史)度量”
LGD一般是個(gè)比率還是實(shí)數(shù)？敞口減回收，是個(gè)實(shí)數(shù)吧
能解析下第79題嗎？
老師可以再解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎
沒聽懂這一頁在講什么， 可以再解釋一遍嗎， 老師講的那個(gè)例子，CDS spread是會根據(jù)credit risk 的變化而發(fā)生變化的意思嗎
老師，最后一個(gè)公式UL下面應(yīng)該是P吧？
算V時(shí)為什么不加上調(diào)整后的債務(wù)50？
請問B選項(xiàng)為什么不對呢？解析沒有看明白
B和C麻煩老師再解釋一下。RWR不是PD上升，敞口下降么？WWR才是同向變動啊
老師，再講一下NSFR中分子分母不同產(chǎn)品對它的影響吧，比如流動性好的是權(quán)重低還是高
老師你好 friction這邊我有個(gè)小問題，是不是一旦出現(xiàn)有信息不對稱或者說information advantage問題出現(xiàn)，就會是adverse selection問題
老師您好，我曾遇到過一個(gè)選項(xiàng)說CCP能夠使loss在member之間分散，所以是有效緩解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，然后這個(gè)選項(xiàng)是正確的，現(xiàn)在這道題又說CCP會generate systematic risk，這個(gè)要怎么理解呢？
老師，這里的投資收益是指保費(fèi)嗎？
這里老師寫的計(jì)算d2的公式和講義上的不太一樣？可以展開下具體推到過程嗎？
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