這時候?qū)τ贏來說敞口是負的，所以可以說它價值低對嗎
Hazard rate具體是如何算出來的呢？我看解析中有公式但是用相關數(shù)字沒有算出來。
D選項的意思是不是指：提供抵押物的一方，通常更傾向于抵押物權屬不變更，這個樣抵押物孳息是歸屬于抵押人的；抵押物接收人更傾向于抵押物權屬變更。
這里的cost 資本金 margin都是我支付的，需要補償，不應該在定價時加上嗎
老師能具體講講SIV和SPV的區(qū)別嗎？那SPV是不是也減弱風險發(fā)現(xiàn)機制？
用d2求distance to default怎么求，梁老師視頻里好像沒講？
老師您好，這道題的B選項說define all collateralization parameters我覺得不太正確，圖二是我從講義上截來的，CSA只要規(guī)定一些主要的參數(shù)？
請問老師這個是那個章節(jié)的知識點？
不是很理解這道題的解釋，可以解釋一下每個選項嗎
沒聽明白，請老師再仔細講講分析思路。一步一步慢慢來，一是...二是...三是...這樣，謝謝
EL不是用provision覆蓋嗎？老師這里說用reserves覆蓋？
請問D選項怎么理解呢
這個題的UL這個公式可以用于計算單個資產(chǎn)嗎，為什么里面用它計算組合資產(chǎn)時EAD=3，題目不是說exposure是each loan的嗎
老師，看解析這個題是選A吧，但給的答案是B，到底哪個選項是對的？
可以再解釋一下這里Duration的含義嗎？課件里寫spread*duration = PV (expected payment) (buyer 理論上支付現(xiàn)金流的現(xiàn)值）；然后期初支付的就是100 face value和 100*D*(s-c)的差值。Duration在這里該怎么理解，為什么期初不是100-100*（s-c)
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