老師，D選項為何是錯的
這個圖是什么意思？完全沒明白，能否詳細講解一下
老師，請問如果這道題目變成two way CSA,那么是不是就應該是：由于EE=27000000>MTA+Threshold ,要求抵押13000000,因此要求增加2200000？
協(xié)會模擬題第19題請老師講解一下。
求問D選項的recovery rate與CVA之間的關系
到底選什么
unpaid interest不是沒付利息的意思么？那損失減5不是應該有部分要中間層承擔了？
老師，d1,2的計算公式，兩個公式，分子差了一個無風險利率Rf？
這道題不需要考慮交的premium嗎？cash settlement交的和digital不一樣的premium
密卷前面有一道題是這么說的，MTM=-36，VM=-40，IM=3（雙方都交），關于funding position的思路是這樣的：我欠了對方36，但我交了40VM，相當于我多交了4的VM，再加上我已經(jīng)交了3的IM，所以我的funding position就是7。 現(xiàn)在按照這道題的說法，MTM=20，VM=15，IM=3（雙方交），關于funding position的思路是怎樣的呢（請按照上面的說法來解答）
提前一天才看到這個信貸情況，時間夠嗎？
老師我還想問一下，risk-neutral情況下的違約概率不就是實際的違約概率嘛，這兩者有什么區(qū)別？
合成CDO的標的就是一系列CDS對吧？
你好，麻煩詳細說說loss rate、PD、和LGD的關系，為什么ρ＝1的時候，會全損或或全不損，理論上LGD和pd本身也不是等同的關系，如果說每個資產(chǎn)都有一定的回收率，即使相關系數(shù)為1，也應該是v*LGD
cds basis為什么危機前為正，危機時為負？
程寶問答
金程問答