視頻里講的ccp是最后才使用資本覆蓋，為什么和答案不一致？
選項B為什么錯？
老師能不能詳細說一下merton 模型的假設，KMV模型是基于merton模型的話假設是一樣的嗎
CDS pricing是不是除了credit indices fixed coupon 還有cds protection costs 和default impact 老師可以再講一下最后兩種嗎？
請問credit exposure和counterparty exposure的區(qū)別是什么？
可以再介紹一下ctd是什么嗎？
請問老師，這道題目A選項說PD的計算中用到了equity market的值，但是N(d2)在計算中并沒有用到過equity的值呀，只用到了debt和公司總value，并沒有equity呀？
獲得重大價值，是指的什么？獲得的保費嗎？
CDS還覆蓋債務重組風險時，CDS價格會上升，所以basis大于0，那么b當存在交易對手風險時，不也相當于風險增加，所以CDS報價也應該上升，進而basis大于0嗎？為什么是CDS報價偏低，所以basis小于0呀？這里CDS報價指的是CDS spread嗎？
A為什么不對，若with default correlation，it is positively skewed, 橫坐標表示loss，那么極端大的損失就是分布在右側呀，哪里錯了？
O/C賬戶是什么？
最后這句話指的難道不是交易對手的敞口嗎？怎么翻譯呢
long 和 short 的 cds的能重新說下嗎？什么 a 的價值上升，價值指的是什么？cds 的價格嗎？ 也不對啊，c 違約，cds 價格下降吧， 這都怎么得來的？講的太差了
交割債券了,為什么還要支付200M?有點迷
老師，仔細講下每個選項吧，還有錯路風險和正路風險怎么判斷
程寶問答
金程問答