這里 CDS spread就是 credit spread嗎？可以再解釋一下如何近似和互換的嗎？
如何理解指數(shù)分布的無記憶性？這里The cumulative PD by the end of the first year 0.0149=1-e^(-0.015*1)，用計(jì)算器算出來是0.014888。 The conditional PD in the fourth year, conditional on no earlier default 0.0149=0.0142/(1-0.0440），用計(jì)算器算出來是0.014854。這兩個(gè)結(jié)果不是一樣的？
麻煩老師講一下什么是 margin period of risk
老師好，D選項(xiàng)再解釋一下吧？A選項(xiàng)中我記得之前好像有題目是如果超過門檻，所有的暴露都會(huì)被抵押，是我記錯(cuò)了嗎？
老師，WCDR公式中的PD是什么意思？跟后邊的X有關(guān)系么？
老師您好，這道題有點(diǎn)疑問，題目問的是who will approve this loan？前幾級(jí)的trading和risk office雖然經(jīng)手了這份文件但都沒權(quán)限的，這樣可以叫approve么？
什么叫reduction in yield on MBS? 這里的收益率的對(duì)應(yīng)主體是誰啊
這里的這這些ABC公式需要記嗎
老師，為什么考慮交易對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)后，CDS Spread會(huì)降低
老師好，D選項(xiàng)信用委員會(huì)的主席一般是由誰來擔(dān)任呢？
CDS的現(xiàn)金流流入只在違約發(fā)生可能的賠付時(shí)，為什么會(huì)是個(gè)大于0的曲線呢
老師可以在解釋一下C選項(xiàng)嘛，應(yīng)該用什么方法來驗(yàn)證穩(wěn)定性和持續(xù)性呀
為什么 cs 極高，違約，cva 趨近于零呢
老師，請(qǐng)問Debt估值后面一項(xiàng)De^(-rT)N(d2)如何得到的？
什么叫考慮違約情況下的value，credit與funding到底有什么區(qū)別，能不能給個(gè)例子
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