這里說非條件違約概率本質是MDP邊際違約概率，條件違約概率是前期不違約后期違約的概率，那這跟非條件違約概率不就一樣了？
這里想表達的是不同的遠期合約，時間越長，CF交付不確定性越高，PFE越大；還是as time passes隨著時間流失，同一個遠期合約，越臨近到期，CF交付不確定性越高，PFE越大？
請問EFV是什么？PPT中沒有說明。
精 老師，講義52頁，表述pd的，一會兒是default probability，一會兒是default time，這兩者是一個意思嗎
精 這兩個的區(qū)別我覺得自己還是沒有從本質上get到....謝謝
haircut怎么理解？謝謝
老師，no netting和gross不一樣吧？記得好像有道題是netting=X+Y，Gross=X-Y
老師，黃字說在考慮credit spread 的情況下，upward-sloping 應該是上升趨勢吧，cs增大的話，CVA為什么反而是更低
這道題還是存在問題的嗎
an exposure will be the result of the reference entity’s credit spread widening. 如果標的資產的CS上升，代表違約概率增大，CDS價值上升敞口增大，為啥不對捏？
選項C中說CDS利差通常是較差預測指標，那比CDS利差好的預測指標有哪些？是否有比CDS利差更差的預測指標？
這個題對應的知識點在ppt中哪塊啊，可以截屏一下嗎
請問該如何區(qū)分revenue和profit 在raroc的計算中，loan revenue是所有的收入去掉了成本，按照我的理解應該叫做profit但這里叫做revenue 所以不清楚該如何區(qū)分
可以再詳細解釋一下這4個情況嗎？
A和B有什么區(qū)別？？
程寶問答
金程問答
