老師，莫頓模型用的是單尾還是雙尾的檢驗值呢
可以詳細解釋一下這里的 notch-up和notch-down的意思嗎？
c選項不太明白，能再解釋一下么？
Credit exposure和funding exposure公式中的value和margin有什么不同，沒懂。
為什么講exposure案例中說loan會因為提前還款exposure變小
請講一下這道題目
SMM的高低對收益有什么影響嗎請問
這些指標(biāo)都要記住嗎？
請問為什么short call St < K的時候不承擔(dān)風(fēng)險呢？這個是時候counterparty不應(yīng)該給我支付（K-St)的收益嗎？
0.128是怎么計算出來的？ 如果涉及到查表， 請附上表格， 并詳細的一步一步說一下怎么查表得出0.128的，一級學(xué)過已經(jīng)都忘了
loss asset這里，資產(chǎn)的實際價值低于賬面價值，這不應(yīng)該是屬于市場風(fēng)險嗎？為什么會是credit risk呢？
請問B項和D項的區(qū)別
老師，covered bond仍在資產(chǎn)負債表上，屬于債務(wù)性融資么？
老師沒聽懂Mpor是什么意思，遞交保證金到違約清算的時間，這句話意思是Marginal Call后，對手不遞交保證金造成了違約清算？還是什么違約？為什么數(shù)值是假定的 可以仔細說說么
題目先告訴你EPE和PFE。然后給出你一個表格，列出六個EE的值（表格不直接說這是EE，用了一個說法替代)。這6個EE里，有兩個負值，有四個正值。請問應(yīng)該怎么計算EPE和PFE的值？
程寶問答
金程問答