金程問(wèn)答
這個(gè)題可以在詳細(xì)講下怎么查表嗎。結(jié)合表講一下。表頭含義也說(shuō)下
而且之前計(jì)算所有wcl都不會(huì)去考慮recovery的，這個(gè)是按答案拼的計(jì)算吧
gordy擴(kuò)展模型是什么
老師可以幫我總結(jié)一下計(jì)算BCVA的公式嗎，之前有一道題我記得公式不是這個(gè)
d選型
Wrong-Way Collateral ，exposure與collateral什么關(guān)系才會(huì)形成？
為什么manufactory的敞口會(huì)上升；另外，cs上升是因?yàn)閔jk 的風(fēng)險(xiǎn)上升嗎？
D選項(xiàng)講解的公式我看懂了，但是我沒(méi)理解為什么是買(mǎi)這個(gè)CDS的人需要支付這個(gè)difference呢，這個(gè)不是trader承受信用風(fēng)險(xiǎn)給予他的信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償嗎，從定義上沒(méi)有很理解
請(qǐng)問(wèn)每一年的PD*LGD為什么不能直接帶當(dāng)年given 的credit spread？
錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)是否可以這么理解，敞口大了，就是本來(lái)可回籠資金變多了，結(jié)果應(yīng)該交給我可回籠資金的對(duì)手違約率還變高了，一般是發(fā)生在敞口是“利得”的情況下；對(duì)路風(fēng)險(xiǎn)是指敞口小了，本來(lái)有可能虧損的資金降低了，但對(duì)手違約率又高了，一般是發(fā)生在敞口是“利虧”的情況下
這里老師講到的Vasicek Model和前一大章中The Art of Term Structure Model中提到的Model 2 Vasicek Model是一回事么？
這里L(fēng)GD和UCVA不是有負(fù)號(hào)嗎，為什么這兩者是同向變化，還是說(shuō)這里的意思是指相對(duì)數(shù)值都變大
所以答案應(yīng)該是選哪個(gè)呢？解析是A對(duì)，答案說(shuō)是B對(duì)。
老師，C選項(xiàng)為什么是對(duì)的？
老師，請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)為什么是對(duì)的？
程寶問(wèn)答
