為什么有WWR，CVA會低估 RWR對CVA有什么影響
老師可以再說一下A和B錯誤的原因嗎？是因為這兩個選項沒有借助歷史數(shù)據(jù)計算而是直接借助分布函數(shù)進(jìn)行分析不符合KMV模型的應(yīng)用原理對嗎？
可以幫我把畫圈這些詞語解釋一下是什么意思嗎 感覺題干經(jīng)常出現(xiàn)這些單詞
為什么value上升，exposure也上升啊，exposure不是違約面臨的敞口嗎，謝謝
這里說的用別的方法建模得到ρ，那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計算value嗎？
老師，這里哪部分流入oc account是不是要看題目具體的規(guī)定呀，像這里的trust account是不是就是前面提到的oc account？然后因為前面的例題約定的是小于的部分流入OC account所以超出的部分給equity，然后這里是超過的部分給equity所以不足的部分給trust account？可以這么理解嗎
老師我想問一下這一頁expected accrual payment的計算為什么是用二分之一spread直接乘PD，不需要再乘LGD呀，算損失的公式不應(yīng)該是EAD*LGD*PD嘛，這里的二分之一s應(yīng)該是敞口，為什么不需要再乘LGD了呀
lender 是總收益互換的買方吧？因為要支固定收浮動？
這是哪個知識點？在哪一節(jié)？
這里increase counterparty credit exposure是指交易對手給我?guī)淼腸redit exposure 上升嗎， 如果是我給交易對手帶來上升的credit exposure 一般怎么描述
為什么隨著options的到期，long方的不確定性增加了？
這里的違約概率為啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的時間來算，而是沿用上一個表格的邊際違約概率，上一個表格的邊際違約概率是一整年的不是么？
這個方法說的太抽象了，很難理解，有沒有更直白一些的講解
老師，為什么T是0.4？
最初的50M請問是在判斷什么呢？
程寶問答
金程問答