老師好，沒太明白為啥adjusted-CVA = CVA - EL呢？為啥不是加呢？
還是不明白，按照公式應該是-9吧？ 金融機構多承擔的多，應該在價值中扣減
1、什么叫roll over risk？這個risk有什么特點？是只能變大？2、這個圖里置信水平跟PFE的關系是什么?。縋FE為啥就一定大于EE，他們比的不是Y軸值么？老師能不能開發(fā)一張圖能把EE、EPE還有PFE的事兒都標出來一目標然的。
信用風險百題第6題，該題答案沒有詳解，通過default correlation和joint default probability計算implied asset correlation，是哪個考點？
為什么支出減少，收入不變，敞口會上升呢
為什么相關性上升反而增加equity tranch價值呢？
這個公式考試不考嗎？
老師好，麻煩解釋一下這道題
麻煩講解一下
D可以再解釋一下嗎謝謝
老師，第14題，現(xiàn)在有個誤區(qū)，怎么來確定到底哪個是lamda?
老師在total return swap 中，標的的payer是風險的買方嗎？還是這個swap的賣方
這個i-spread是什么意思
精 第9分鐘，老師能講下NthtoCDS，感覺理解不清楚。第一個賠付和第二個賠付，是不是這個籃子有兩個資產(chǎn)，只要違約第一個就賠付，那就和第二個資產(chǎn)是否違約沒關系呢，第二個資產(chǎn)的CDS還有什么關系呢？如果是出現(xiàn)第二個資產(chǎn)才賠付，那第一個資產(chǎn)的CDS豈不是也沒有什么價值？
精 老師好，莫頓模型里，d1,2中的情況有時用rf,有時用rExpected，但是在求E和D的公式里只用rf。在BSM模型里，d1,2還有這種情況嗎？d1,2在BSM里是不是只能用rf還是，也分為用rf和rExpected的情況？
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