老師，請問這里的credit curve是指什么？周老師說利率期限結(jié)構(gòu)？感覺怪怪的。 標(biāo)藍(lán)這部分應(yīng)該怎么理解呢？
老師，103題C項 credit rating agency是由orginator發(fā)行人付的還是spv付的呢
請問；notional。risk是什么風(fēng)險
是無等等: 老師好， 想問問關(guān)于conditional PD和Marginal PD 在題目中的常見的英文表述？ 也就是說，我們看到那些詞能判斷出哪些該用條件PD 哪些該用聯(lián)合PD呢？謝謝！
老師，能不能解釋一下incremental VaR和marginal VaR哪個更像incremental CVA, 課上說的是component VaR和marginal CVA很像。然后，不太清楚marginal和incremental VaR之間的區(qū)別，都是和一次導(dǎo)有關(guān)。謝謝~
抽絲剝繭、環(huán)環(huán)相扣，楊老師講這題講得真好
百題第120題A這個選項錯了，為什么這里又是對的呢
為什么manufactory的敞口會上升？Bank PQR的PD上升，股價下降，此時CDS應(yīng)該變得值錢，但是 Bank HJK and Bank PQR 是高度相關(guān)的，意味著Bank HJK也可能會違約，這應(yīng)該會讓CDS變得不值錢，那又如何判定最終CDS的價值變得值錢（即manufactory敞口變大呢），假定Bank HJK and Bank PQR 不相關(guān)才能明確是manufactory敞口變大吧?。?
講一下這個題 沒明白
不是說后兩種方法比第一種更好嗎？那C選項說CDS利差通常是較差預(yù)測指標(biāo)為什么還對呢？
除了期貨，還有什么交易工具在其合約存續(xù)期間內(nèi)會產(chǎn)生負(fù)MtM并對凈額結(jié)算產(chǎn)生有利影響呢？他們是怎樣產(chǎn)生產(chǎn)生負(fù)MtM的？
老師可以再解釋一下B和C為什么錯誤嗎
老師，B選項應(yīng)該改為“CDSs transfer credit risk from the protection buyer to the seller of the underlying credit”對嗎
老師，為什么還有LIBOR+0.4%呀，不是只有3%的貶值嘛，還是說這個就是Bank one發(fā)生貶值后的約定利率？
可以解釋一下這頁ppt什么意思嗎
程寶問答
金程問答