經驗分布是正態(tài)分布嗎？POT才是肥尾吧？那么相同置信水平下，pot的分位點更大，Var更大，正態(tài)分布的Var更小。是這樣的意思吧？
講解就給結論，完全沒有解釋啊
老師，holee里面是拉姆達1+拉姆達2，lognormal里不是也是a1+a2嗎？不是也是可加的嗎？是不是這里的a1指的是a1*r，a2是a2*r？
請問II 是什么意思？老師說是用歷史數據時間太長，我怎么感覺它是表達在bootstrapping下可以居于歷史數據使用平方根法則，因為平方根法則要在正態(tài)分布下用，所以不對。請問正確理解是什么？
請問普風險度量和一致性風險度量有什么區(qū)別啊
老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標準差，包括次可加性/一致性/單調性等特點？謝謝！
請問A的testing和C的identifying有什么區(qū)別
這一題在哪個章節(jié)？
能在解釋下CB+short T的對沖效果嗎？
老師請問，au=0.75*0.32=0.24,不等于方程式截距項0.215，是哪里出問題了呢？
B中說期限結構是平的是什么意思？
老師 這里的A感覺還是不太對呀。因為A描述copula是respective cumulative default probabilities，但copula不應該是用marginal default probability嗎？
這題第四個選項：Gumbel 是尾部指數=0，但實際是肥尾，所以這個應該是錯的呀？
精 callable bond和putable bond的知識點可以詳細說一下么謝謝
老師這道題為啥不選B
程寶問答
金程問答
