老師好，這道題題u為什么是2，不是2%
老師，這個表格最后一列，days ago的意思是第幾天，它本身的VaR就是按照最大開始排序，因此可以算是一種迷惑，再做數(shù)據(jù)調(diào)整時剔除過去的10天，補進-2590的十天，再按照排序得出95%的時候就是原本排序第9，現(xiàn)在排序第六的-3700，然后再用超過的-3700的其他5個數(shù)做平均，是這樣嘛？
請問如何判斷是動態(tài)的方法還是靜態(tài)的方法呢？為什么c d兩個選項是靜態(tài)的呢？
第二句話怎么理解？為什么會影響interest rate cap and floor呢？
老師用delt算Var的計算題，二級會多嗎……一級學的都還給老師了，完全不知道各個產(chǎn)品的delt是多少了
麻煩老師解釋下B選項，關于模型1，短期平坦，長期項下傾斜
波動率4%怎么來的
老師是不是講錯了，方差也不符合單調(diào)性的特性?。磕沁@樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說是？
為什么老師說高斯copula是由兩個分布構(gòu)成的啊 不應該是David Li是兩個分布嗎
上課梁老師好像講的long mezz short equity。 當相關性下降的時候，equity 的保費上升， 但我賣的價格是固定的，所以有個賬面損失
這道題的95%我認為是回測的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
老師能不能解釋下異方差，有點忘了
這道題能畫個圖演示一下步驟嗎
老師好，vacsiec model不是只有趨勢項是均值復歸的嗎，波動項就兩種情況，為啥說是遞減的？
請問老師，為什么外匯互換的定價為什么不是relatively low而是high？
程寶問答
金程問答