金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，二叉樹的假設(shè)條件包括了風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)嗎？（就是資產(chǎn)以rf增長(zhǎng)）。此外，請(qǐng)問(wèn)還有什么其他的假設(shè)嗎？不太記得了。
那為什么此題直接用回歸公式代入的答案就不對(duì)呢 St=0.215-0.75*36%+36%
題中不是說(shuō)the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield，意思是名義利率變動(dòng)1.0274，實(shí)際利率變動(dòng)1，為啥乘的時(shí)候1.0274不是乘再名義利率那邊呢？
老師可以問(wèn)一下這部分內(nèi)容在講義上哪里呀
那如果這道題里面是多于2個(gè)公司或者asset的話，那么還可以用gaussian copula嘛？多于2個(gè)是不是就要用matrix了？
老師，既然POT也三個(gè)參數(shù)β, ξ, u, 那為什么說(shuō)GEV 比POT包含更多參數(shù)？
能仔解釋一下b為什么對(duì)嗎
什么是均衡模型？
廣義帕累托可以看作廣義極值分布的一個(gè)特殊情況嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)在其他模型中，basis poit volitility 也是dw前面那部分嗎，另外yield volitility呢，兩個(gè)怎么定義的
老師這個(gè)公式要背下來(lái)嗎，這處有兩個(gè)公式
怎算出forward的delta是1？ 它必定是1嗎
老師，雖然A沒(méi)有作為最合適的選項(xiàng)，但我還想問(wèn)一下A說(shuō)的也是對(duì)的吧？
針對(duì)C選項(xiàng)不是很明白，老師說(shuō)因?yàn)椴豢赡苄袡?quán)，所以不敏感，但是在老師畫的C選項(xiàng)的圖中，如果是put option 在A到B段是有可能行權(quán)的吧？怎么就不能行權(quán)了
老師您好，IRC算的不是99.9%VaR嗎？B選項(xiàng)寫的99%？
程寶問(wèn)答
