精 老師這道題沒搞懂，能否仔細講解一下？
老師我還是不理解為什么是偏小，題目不是說用GEV計算嗎？那不應該是偏大才對嗎？
C選項，老師貼的原版書內(nèi)容，我理解沒錯的話，是說CIR模型假設了short term rate 和basis point 是獨立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
精 請問老師，為什么答疑老師說％當單位去掉，但是n/Nu的4％轉換成0.04？
老師好，這題我選對了 但是老師講的 我沒理解， 參數(shù)法計算VAR ，VAR表示的不是一個loss么？ 為什么這邊老師說3.55 算出來是個收益？ 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來的VAR=-3.55 。 損失的負數(shù)就是收益。。 。 感覺這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
請問老師，為什么測量絕對風險用VaR？用ES不是更謹慎嗎？
按照老師的講法，a*us=alpha,長期均值應該等于alpha/a=0.215/0.77=0.279，而不是題目中的34%？
c為什么 不對??？
請問一年后到期現(xiàn)金流為什么不考慮本金？
這道題真的會考嗎？
這里是2步，為什么不是 2.66%+(0.8%+1.2%)*0.08333-2*2.1%*SQRT(0.08333)?
這題題目讀明白了，選項沒讀明白
題目22，能先算一年的VAR再折算成一周的VAR嗎，但是計算結果好像不一樣？
精 D我知道是錯的。但是我不知道為什么A和C是對的
這個題目的最后一句怎么翻譯？我的理解是如果有人用POT去計算形狀參數(shù)，那么肥尾意味著什么？那接下來答題應該說的是，肥尾意味著＞0的形狀參數(shù)，和肥尾意味著更大的VaR估計量
程寶問答
金程問答
