這個(gè)題目為什么不可以先分別算出X和Y的Var 然后再correlation開方呢？
請(qǐng)講解一下這道題
請(qǐng)問什么是multivariate elliptical
這個(gè)題，為什么不能用題干那個(gè)公式？
liquity horizon是啥
這里是不是講錯(cuò)了
文中置信水平都是指計(jì)算VaR時(shí)的置信水平吧
不明白這個(gè)公式的意思，老師能再重新講講么？1級(jí)的有點(diǎn)忘記了。大概理解：用TIPS對(duì)沖BOND，2個(gè)的DELTA Y不一致，存在一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系，1 basis point in TIPS = 1.0274 basis point in BOND, 后面的按著老師講的，聽不懂，謝謝
老師，那我們?cè)诳荚嚴(yán)镌趺磁袛嘈璨恍枰貌逯捣兀?
delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對(duì)嗎？因?yàn)閜ortfolio是單個(gè)資產(chǎn)的泰勒展開式
這個(gè)題表里給出來的是歷史100天的數(shù)據(jù)，Over the following 10 trading days，是說又過了十天，最后題目要updated ES，所以要從原表中剔除最old的十天，把滾進(jìn)來最新的十天數(shù)據(jù)跟原來的90個(gè)數(shù)據(jù)合一起重新排序，然后再從新排序表里取ES？是這個(gè)解題思路不？
老師能不能用這個(gè)例題把wrong way risk在梳理一遍呀 沒太懂
請(qǐng)問第一個(gè)：implied volatility是左肥右瘦，那么這不是負(fù)偏嗎？還有解析中的platkurtic是什么意思呢？
麻煩老師，把put 和call 的delta再詳細(xì)解釋一下，謝謝
怎么看出來選項(xiàng)里說的physically trade不是指實(shí)物交割交易而是指真實(shí)交易的？？
程寶問答
金程問答