精 IRC 不是只考慮jump to default，而SRC才考慮credit spread啊。所以選項3是錯誤的吧
精 Q52的A選項，CDS spread為什么會下降？
精 第62題D選項什么是均衡模型，利率的期限結(jié)構(gòu)模型中？
精 A選項是單變量回歸的對沖交易，C選項時雙變量回歸的對沖交易，D選項是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項舉個具體例子嗎？
精 老師，視頻12分那個VARs的公式出自哪里
精 老師，請問QQplot的linear和non-linear說的是經(jīng)驗分布還是正太分布？，沒太懂為什么non-linear不能判斷是不是正態(tài)分布。
精 請問老師，怎么理解value_of_convesit——increase_with_volatility?謝謝
精 沒明白這幾條怎么能解釋股票期權(quán)波動率微笑是一條弧線？
精 在交易所中交易時，交易所是不是你的交易對手？是不是你的交易被交易所接下，然后它再尋找買家，類似于做市商？還是說它只負(fù)責(zé)撮合交易？
精 第9題中的C代表尖峰肥尾，但是這里并并沒有體現(xiàn)尖峰啊？根據(jù)qq圖，它的峰和正態(tài)是吻合的
精 畫個圖具體講講
精 看不懂啊
精 D我知道是錯的。但是我不知道為什么A和C是對的
精 這題里說利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價格不是應(yīng)該指0時刻的價值嗎？按照解析來計算，就是將93.75和95.25看成了到期價格再和K進(jìn)行比較了??？再者，計算call option時K-ST折現(xiàn)時，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來折現(xiàn)比較合理吧？
精 這道題的B為什么對？不應(yīng)該將剩余的分配給無風(fēng)險資產(chǎn)嗎？同時D中的不兼容，具體指什么意思？
程寶問答
金程問答