精 老師，D選項麻煩再解釋一下
精 關于LTP定價這里。一是想問縱軸的yeild代表什么？二是想知道，對于average cost approach而言，那如果spread從9bp降到6bp，bank資產(chǎn)和負債的變化是什么呢？
精 老師好，請解答下此題，謝謝。
精 關于B選項，ES現(xiàn)在還是不能用于算資本金嘛？FRTB里不是用ES替代了VaR了嘛
精 老師 幫忙 看看 我 的 計算 哪里 出錯 了 。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，計算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。為什么 和 老師 計算 的 不一樣 。
精 老師，這里結(jié)合后面的知識點 effect of PD and default correlation 與PD不變，相關性上升時分析equity 和senior 的價值變化為何是相反的。。
精 BCVA應該考慮的是雙方的存活率吧，但是題干直說了考慮交易對手的存活率呀
精 解析最后得到的計算公式，右邊的-2.33是因為99%的顯著性水平，那左邊公式分子上的-2.33是怎么來的？
精 請問老師，題目說了pd是指數(shù)分布，為什么算出來的pd不滿足指數(shù)分布的無記憶性？
精 這里的ULMC1的偏導公式是怎么推導的，1/2ULp是如何構(gòu)造的
精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯誤的，這里各項系數(shù)加起來等于1就是對的
精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個公式是不是一樣的，那請問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點和不同處，謝謝
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
精 沒看懂。45%這是咋來的哈。這道題能麻煩講清楚一點嗎？
精 這里不是說irc是信用風險的計量么，為什么要加到市場風險資本里去
程寶問答
金程問答