金程問(wèn)答
精 這題D選項(xiàng)有相關(guān)的計(jì)算公式嗎?
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
精 老師，為什么期末成立期初就成立呢？為什么大于S0？
精 沒(méi)太明白1.美式put，沒(méi)有dividend，可以提前行權(quán)嘛？2.ppt寫(xiě)的看不太明白，請(qǐng)問(wèn)美式看漲和美式看跌期權(quán)，提前執(zhí)行條件是什么呢？
精 老師，能在講一下θ＞0這個(gè)特例嗎？是我long了一個(gè)European put option然后希望時(shí)間過(guò)快一點(diǎn)嗎？然后怎么就theta大于0了
精 D選項(xiàng)也是低買高賣，不選D的原因是不是因?yàn)椴环腺I賣權(quán)平價(jià)公式？
精 Short straddle是什么意思呢，圖形是什么樣子，有什么特點(diǎn)，謝謝老師
精 老師麻煩問(wèn)下 -1100000為啥不和維持保證金進(jìn)行比較呢 而為什么-350000又和維持保證金進(jìn)行比較呢 有點(diǎn)不明白 請(qǐng)老師幫著解答一下
精 這里的ULMC1的偏導(dǎo)公式是怎么推導(dǎo)的，1/2ULp是如何構(gòu)造的
精 hedge funds是actively managed funds嗎，是主動(dòng)管理基金更好呢還是被動(dòng)管理基金？這點(diǎn)沒(méi)聽(tīng)明白
精 CCP里的清算會(huì)員之間的初始保證金和變動(dòng)保證金是如何繳納的呢？什么情況下需要繳納變動(dòng)保證金？
精 這道題答案是-2570，是否可以這樣理解: 因?yàn)槭莝hort方，所以是借出，所以現(xiàn)金流是是流出，所以是負(fù)號(hào)？
精 把30帶入到哪？ 還有必要帶入30嗎 因?yàn)?0在45左邊的直線上,直接視為收益是0可以嗎
精 這道題沒(méi)聽(tīng)懂，感覺(jué)解析的磕磕巴巴，可以完整的解析下嘛 包含一下知識(shí)點(diǎn)
精 老師，歐洲美元期貨和FRA的多頭方一樣么？是以鎖定利率借入還是解出呢？
程寶問(wèn)答
