精 畫個(gè)圖具體講講
精 看不懂啊
精 D我知道是錯的。但是我不知道為什么A和C是對的
精 這題里說利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價(jià)格不是應(yīng)該指0時(shí)刻的價(jià)值嗎？按照解析來計(jì)算，就是將93.75和95.25看成了到期價(jià)格再和K進(jìn)行比較了??？再者，計(jì)算call option時(shí)K-ST折現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來折現(xiàn)比較合理吧？
精 這道題的B為什么對？不應(yīng)該將剩余的分配給無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？同時(shí)D中的不兼容，具體指什么意思？
精 這里怎么知道1.2應(yīng)該×還是÷？
精 29題中，A選項(xiàng)，如果threshold 上升，那么超過threshold的數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)會越來越少，怎么能服從廣義帕累托分布呢？
精 老師，第二題a d 選項(xiàng)麻煩講一下謝謝
精 老師，第二題麻煩講一下，謝謝
精 老師這道題沒搞懂，能否仔細(xì)講解一下？
精 老師，沒太看懂這道題的解析，請相信分析一下？
精 老師，這道題如果是美式期權(quán)，是否每一期的點(diǎn)都單獨(dú)考慮 折現(xiàn)取最大的時(shí)間點(diǎn)呢？例如藍(lán)色點(diǎn)4的位置，如果是美式期權(quán) 是否用1.52只乘以0.76的權(quán)重（不管另外半邊權(quán)重）再用3%折現(xiàn)的值作為藍(lán)色點(diǎn)4的價(jià)值呢？
精 有點(diǎn)暈，請老師再講解下這個(gè)突性價(jià)值，謝謝
精 老師，非拒絕域?qū)?yīng)的是回測的confidence level，是否：非拒絕域越窄，power of test就越高？（這里總是做錯題，求梳理，謝謝您。）
精 Q80. 老師 這道題如果不是問連續(xù)復(fù)利的，而是一般復(fù)利的話，應(yīng)該怎么算呢？完全忘記了( ▼-▼ )雖然是很基礎(chǔ)的知識點(diǎn)。此外，是否這個(gè)考點(diǎn)是用Merton model計(jì)算CS，所以一定是只能用指數(shù)分布連續(xù)復(fù)利這一種這樣？最后，想請教下老師“一般復(fù)利”英文是什么？（忘記了 上網(wǎng)沒查出來）
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