精 老師，為什么前一頁就是第6頁最后一個(gè)公式系數(shù) 貝塔加s加h加u??1是錯(cuò)誤的，這里各項(xiàng)系數(shù)加起來等于1就是對的
精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個(gè)公式是不是一樣的，那請問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點(diǎn)和不同處，謝謝
精 HML,SMB,TMD不能作為benchmark,那為什么在factorregression中，又可以作為benchmark呢？
精 沒看懂。45%這是咋來的哈。這道題能麻煩講清楚一點(diǎn)嗎？
精 這里不是說irc是信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量么，為什么要加到市場風(fēng)險(xiǎn)資本里去
精 IRC 不是只考慮jump to default，而SRC才考慮credit spread啊。所以選項(xiàng)3是錯(cuò)誤的吧
精 Q52的A選項(xiàng)，CDS spread為什么會(huì)下降？
精 第62題D選項(xiàng)什么是均衡模型，利率的期限結(jié)構(gòu)模型中？
精 A選項(xiàng)是單變量回歸的對沖交易，C選項(xiàng)時(shí)雙變量回歸的對沖交易，D選項(xiàng)是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項(xiàng)舉個(gè)具體例子嗎？
精 老師，視頻12分那個(gè)VARs的公式出自哪里
精 老師，請問QQplot的linear和non-linear說的是經(jīng)驗(yàn)分布還是正太分布？，沒太懂為什么non-linear不能判斷是不是正態(tài)分布。
精 請問老師，怎么理解value_of_convesit——increase_with_volatility?謝謝
精 沒明白這幾條怎么能解釋股票期權(quán)波動(dòng)率微笑是一條弧線？
精 在交易所中交易時(shí)，交易所是不是你的交易對手？是不是你的交易被交易所接下，然后它再尋找買家，類似于做市商？還是說它只負(fù)責(zé)撮合交易？
精 第9題中的C代表尖峰肥尾，但是這里并并沒有體現(xiàn)尖峰??？根據(jù)qq圖，它的峰和正態(tài)是吻合的
程寶問答
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