還有個(gè)問題是如果說的是value是不是就是max{。。。。。。}，如果問的是profit則還要加減買賣期權(quán)的費(fèi)用
買方?jīng)]錢不就是違約了
這題不是亂說？比如一個(gè)舊的合約已經(jīng)是有價(jià)值了，那新的合約由于剛開始的價(jià)值要等0，所以price肯定要定的高啊。
按算出來的是1.1988，答案應(yīng)該選哪個(gè)，怎么理解呢
value of option不應(yīng)該只和St、X的折現(xiàn)有關(guān)。老師這里講FP受benefit和cost的影響能聽懂，但為什么FP的變動(dòng)會(huì)影響期權(quán)估值？FP和St應(yīng)該沒直接關(guān)系吧。
C那個(gè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)能再說一下嘛，說的是margin call嗎
CK的這個(gè)K到底是BOND還是一個(gè)股票的執(zhí)行價(jià)格？
感覺第三問和第四問沒啥區(qū)別，但是答案不一致，第三題和第四題答案的不一致是因?yàn)轭}目的哪些敘述不一樣？
第二題為什么一個(gè)看跌期權(quán)等于買入h份債券和賣出h份股票啊，看漲期權(quán)也是
C不是currency hedge嗎
如果結(jié)算發(fā)生在T時(shí)刻，為什么上一節(jié)算收益的時(shí)候，要把T時(shí)刻賺的錢折現(xiàn)回t時(shí)刻。
這道題目的年化利率為什么不是（1+6%*3/12）^（3/12）呢？
47題在這里，請(qǐng)Chris Lan老師解答
分母里的無風(fēng)險(xiǎn)利率不用（1-0.5%）的1/12次方嗎？ 因?yàn)槭且粋€(gè)月的
什么時(shí)候折現(xiàn)用e^t,什么時(shí)候是(1+r)^t？如何判斷是否連續(xù)復(fù)利，題目會(huì)給嗎
程寶問答
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