老師 這里的3*6FRA，6*9FRA，是怎么看出來的？
1問題一：“期貨4個(gè)保證金的概念”麻煩老師po一下講義 我沒找到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗚嗚嗚嗚 2 利率互換凈額結(jié)算計(jì)算 這個(gè)重要嗎？？好像百題沒涉及
老師構(gòu)建的組合，按常理手里持有資產(chǎn)，應(yīng)該是擔(dān)心下跌，所以應(yīng)該是買入看跌期權(quán)。
上面公式，MRR上升，分子減少，同時(shí)MRR在分母上，算下來整個(gè)公式還是減小啊。同理MRR下降也是雙重增加，并沒有老師說的漲多跌少?。?
百題23題A和C選項(xiàng)能解釋一下嗎
第二題為什么一個(gè)看跌期權(quán)等于買入h份債券和賣出h份股票啊，看漲期權(quán)也是
在clearing house的釋義中，百題專項(xiàng)里面的這句話，老師能通俗解釋一下什么意思嗎？
這題里的future price就是forward price嗎？
put-call前提條件是不是還有1個(gè)，就是call和put的期權(quán)費(fèi)也是相等的？
還是不理解為什么long FRA等于Short利率期貨，感覺沒聽明白。是因?yàn)閘ong是因?yàn)榉乐估氏陆担瑂hort期貨是如果利率下降自己可以賣出獲得收益抵減？
swap在期初和期末的價(jià)格是怎樣的
b在解釋一下
老師，我不太明白，這個(gè)selling a call和后面借錢買資產(chǎn)，到期賣出去有啥關(guān)系嗎？按照視頻里講，直接執(zhí)行selling a call就可以有這個(gè)收益了，完全沒必要做后面那幾個(gè)動(dòng)作呀？
老師我想問fix-receiver是在MTM上漲（市場利率）時(shí)獲得gain嗎？這個(gè)gain來自于根據(jù)市場利率定的錢變多了所以獲利更多？有點(diǎn)懵，總是記不清
不是未來交易的才叫做衍生品嗎 B和C中都沒有提到交易時(shí)間 如果現(xiàn)在交易的 應(yīng)該不屬于衍生品吧？
程寶問答
金程問答