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為什么不能選c？Mikey老師在講例題說optimalriskyportfolio是有效前沿上的組合，那就是馬克威資組合啊。B和C有什么區(qū)別？

c為什么不對

那risk seek投資者的risk和return的關系呢

c錯在哪里

C的意思是什么？poorly functioning 和 inefficiency是否相關？

這個公式哪里學的？

這里的總風險和市場風險分別是怎么算的？

什么是risk-adjusted return，答疑給的答案是：經(jīng)過風險調(diào)整后的收益，這個說了跟沒說一樣，還是不明白。是指風險收益比？還是其他

信用風險為什么和償債風險無關，不是會因為信用下降，導致債務擠兌最后破產(chǎn)么

老師，此題能具體講解一下公式嗎？

翻譯一下這題，沒聽懂呢。按著老師講的，說N越多，那就會導致方差越大，波動率應該也變大嗎，可這題說變小是為什么。

CAL和CML的區(qū)別是啥啊

老師是當獲得超過市場風險額外的收益時就算市場異常還是持續(xù)獲得超額收益才屬于市場異常？

百題進階題10題，improve risk-return trade-off如何理解？是提升收益還是降低風險呢？

sml應該為證券市場線，解析表述可能錯誤。