請問c選項對稱的支付怎么理解？我理解是雙方支付的一樣金額，是不對的啊
老師講課時候說：新考綱新增加了OTC也是有清算中心清算的啊，為什么C不對？
B為何不對呢？場外交易不是更容易雙方都違約嗎？
課上老師說默認是foreign/domestic，也就是說這里USD是base/domestic currency，而long一個foreign exchange forward contract是為了鎖定未來用本幣去換外幣的外匯匯率，那也就是用USD去換MXN呀，那不應(yīng)該是sell USD and buy MXN嗎？可是為什么這里說的是“sell MXN and buy USD”相反呢，請問是哪里理解的有點問題
這個例子中，第一個交易日，期貨價格變?yōu)?773.76，這個價格是怎么形成的？ 是當天市場上根據(jù)黃金期貨新簽訂的合約報價計算出來的是嗎？因為之前老師講過期貨定價跟遠期合約定價邏輯一樣，那么未來3個月和6個月價格肯定不一樣，那么這個1773.76是90天后到期的期貨合同的平均價格嗎？
還是不明白為什么買入債券會獲得正的duration？duration的正負代表什么意思呢？
為什么一定要是期初
CDS為什么屬于contingent claim
精 value不是=s0-fp/(1+rf)t嗎？ 那value應(yīng)該和fp變動方向相反呀？
老師請問按題目因為call定高了，所以short call,又因為short call指將來有義務(wù)賣出underlying asset所以在t0 借risk free買入asset.如果現(xiàn)在是put定高了，也是short put,因為也是short,也有賣出asset義務(wù)，和上面的一樣；然后反之如果都是short都定低的話，我們就要long call 或者long put，然后long指有權(quán)利在未來買入asset，所以我t0時刻賣asset,risk free就是存錢到銀行,在t1 買asset?
這個題的解析是不是有問題，S的價格為啥還要按照無風(fēng)險利率折算呢？ 應(yīng)該是32按照4%向前折9個月，然后與S比一下價格，以此來確定value吧。
這個歐式的ST不是標的股票在T時刻的價格嗎？ST折現(xiàn)回來變成St為什么一定和美式的St相等呢？可能在T的時候股票漲了很多，折現(xiàn)回t時也比St的大啊。就是說這兩個期權(quán)的St為什么是相等的
老師您好！B選項還是有點不太理解。根據(jù)遠期合約pricing的通式FP=(S0＋PVC0-PVB0)*(1＋Rf)^T. 在對遠期合約定價（即未來合約到期時標的資產(chǎn)的價格）時，并沒有涉及到用無風(fēng)險利率折現(xiàn)啊？我的理解是，折現(xiàn)肯定是未來的價格折到現(xiàn)在時點的價格，但在對遠期合約定價時，是以現(xiàn)在0時點的價格計算未來到期日的價格，不存在所謂discounting的過程啊。不過在valuation過程中，會有對FP/（1＋Rf）^T-t的折現(xiàn)過程。
請問當positively related，futures比forward好的原因是，他是逐日盯市然后能拿錢出來以更高的r再投資，而forward只能以rf再投資是嗎
老師，請問這里的long futures為什么是lender，而long FRA卻是borrower
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