為什么我算出來的是1.1988
沒有特別明白這個(gè)hedge portfolio和二叉樹模型有什么關(guān)系，option pricing用二叉樹模型是因?yàn)橛幸粋€(gè)risk-neutral probability，hedge portfolio里的兩種情況相等，貌似不涉及probability啊？
講義上面講，equity swap是：（1）發(fā)行一個(gè)固定或者浮動(dòng)利率的債券；（2）債券融資收到的錢用來購買股票或者指數(shù)。 這個(gè)好像和本題里面對(duì)equity swap的理解不一樣，請(qǐng)老師解答一下。
老師您好！在24年的考試中需要掌握嗎？是考點(diǎn)嗎？謝謝
IFR和MRR的下標(biāo)怎么標(biāo)的，分別是什么含義。我好像跟FRA的搞混了
這一題和P+S=C+K有關(guān)系嗎，可以用這個(gè)來解釋嗎
有兩個(gè)問題：1、如果利率變化，價(jià)格與利率的正負(fù)相關(guān)性是怎么確認(rèn)的？2、對(duì)于期貨和遠(yuǎn)期合約的偏好會(huì)影響到價(jià)格方面嗎，如果會(huì)的話具體是怎么影響的
請(qǐng)解釋B C用在什么swap 中 MRR 是什么？
為什么無風(fēng)險(xiǎn)利率上漲，通常宏觀經(jīng)濟(jì)就是向好？美國目前的加息是不是一個(gè)反例？
c為什么不對(duì)呢？
老師說的支付股利行權(quán)的原理說一下
short forward和sell the asset at the forward price有什么區(qū)別？
這個(gè)題目，是不是直接看選項(xiàng)期初的時(shí)候是買還是賣就行了？因?yàn)槭亲隹?，肯定是看跌，這樣直接就選出來B了？
根據(jù)CK=PS，簡(jiǎn)寫為K=-C+P+S，等號(hào)右邊三項(xiàng)就是Short call, long put, long forward contract，這已經(jīng)相當(dāng)于一個(gè)long zero coupon bond了吧，再 long risk-free bond為什么就risk free了呢
問題5，應(yīng)該是CCP承擔(dān)了風(fēng)險(xiǎn)，CCP需要找到一個(gè)需求相反的另一方， 才能促成合作。
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