精 put-call forward parity中C+K=P+S,S要變成FP的公式，為什么K不用變形呢？
這個題的解析是不是有問題，S的價格為啥還要按照無風險利率折算呢？ 應該是32按照4%向前折9個月，然后與S比一下價格，以此來確定value吧。
問的不是put option的pay off嗎？
老師請問按題目因為call定高了，所以short call,又因為short call指將來有義務賣出underlying asset所以在t0 借risk free買入asset.如果現在是put定高了，也是short put,因為也是short,也有賣出asset義務，和上面的一樣；然后反之如果都是short都定低的話，我們就要long call 或者long put，然后long指有權利在未來買入asset，所以我t0時刻賣asset,risk free就是存錢到銀行,在t1 買asset?
這個歐式的ST不是標的股票在T時刻的價格嗎？ST折現回來變成St為什么一定和美式的St相等呢？可能在T的時候股票漲了很多，折現回t時也比St的大啊。就是說這兩個期權的St為什么是相等的
請問當positively related，futures比forward好的原因是，他是逐日盯市然后能拿錢出來以更高的r再投資，而forward只能以rf再投資是嗎
第二題也沒太懂這個time value在買賣中的價值變化，有點暈
plain vanilla interest rate swap是指以固定換浮動還是以浮動換固定呢？
為什么不是St-FP/（1+Rf）^T-t.為什么St也要折現
老師，這里Libor是什么呀？我們在哪里學過么？
這個題目老師解答的數字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計算出是無套利機會，但是用老師的連續(xù)復利就有套利機會了，請問到底怎么考慮？
完全聽不懂這個老師講了這么久的解析，可以麻煩老師重新分析一下這個題目嘛
這里按照公式計算，πu不是視頻的數字，是0.15呢？所以這道題到底怎么算是對的??？可以出一個詳細的計算過程嗎？ 如果不看老師的解法，看文字解釋里，有一個0.92，又是怎么算出來的呢？
講義上面講，equity swap是：（1）發(fā)行一個固定或者浮動利率的債券；（2）債券融資收到的錢用來購買股票或者指數。 這個好像和本題里面對equity swap的理解不一樣，請老師解答一下。
精 不懂這里為什么新固定利息與老固定利息的差值折現到1時刻就是1時刻的value，為什么只考慮下半邊支出的部分，不考慮付息收到的部分
程寶問答
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