我還是沒太懂，0時刻定1時刻價值為32.5，0.25時刻定1時刻價值為27.5？那求剩下九個月的價值為什么要將32.5折9個月減27.5折九個月？我有點沒太懂這個原理
plain vanilla interest rate swap是指以固定換浮動還是以浮動換固定呢？
完全聽不懂這個老師講了這么久的解析，可以麻煩老師重新分析一下這個題目嘛
老師，我不能理解“利率風險敞口變多”的邏輯關系。煩請指導！另外，久期的作用有哪些？謝謝
為什么不是St-FP/（1+Rf）^T-t.為什么St也要折現(xiàn)
老師，這里Libor是什么呀？我們在哪里學過么？
long position不是應該是看未來利率會漲，所以簽訂固定利率，每期付固定利息嗎？為什么這里選A說會receive unknown interest?
這個題目老師解答的數(shù)字跟題目里不一樣阿。我用的不是連續(xù)復利e，是用f＝s(1+rf)/(1+rd)計算出是無套利機會，但是用老師的連續(xù)復利就有套利機會了，請問到底怎么考慮？
第二題也沒太懂這個time value在買賣中的價值變化，有點暈
這里按照公式計算，πu不是視頻的數(shù)字，是0.15呢？所以這道題到底怎么算是對的??？可以出一個詳細的計算過程嗎？ 如果不看老師的解法，看文字解釋里，有一個0.92，又是怎么算出來的呢？
問的不是put option的pay off嗎？
精 put-call forward parity中C+K=P+S,S要變成FP的公式，為什么K不用變形呢？
課程就講了利率互換，A我理解就是只換利息，和本金無關，是這個意思吧。這個B感覺是個固收里的問題啊，和swap有什么關系，這不是攤銷貸款嗎，本金提前償還
老師好，我看到有同學說解析里老師講的沒有聽懂。我確實也沒有聽明白，short forward是未來做空，看跌。但為什么選b不選ac真的沒有聽懂，非常感謝。
請問下cost of carry = carrying costs - carrying benefits，而net cost of carry = CB收益 - CC成本，是這樣理解的么？
程寶問答
金程問答