C+k=p+s. P+S又可以構(gòu)建稱為一個 Long call.也就是左邊的 C 了.那么左邊還有個k,這個等式怎么成立的?
衍生品的 settlement 的價格是不是就是估值valuation. 準(zhǔn)確的來說是在 settlement 結(jié)算日的價格=結(jié)算日的估值. 估值是任意時候都可以估的,但是結(jié)算不是每個時間都可以結(jié)算的.
這都分成一年四次了，為什么要用180/365，180/360才是1/2呀
notional principal是指什么
執(zhí)行價格x和遠(yuǎn)期合約價格fp不是被設(shè)定好的嗎，應(yīng)該是固定的呀為什么還要除以（1+r）^t呢？是我對這兩個概念有誤嗎
第一題沒太懂
老師，麻煩講解一下第二題的做題思路，例如看到這題目，要從什么角度入手思考？看到這題目的時候有點(diǎn)懵不知道從什么角度解題，謝謝了！
如果正相關(guān)，標(biāo)的資產(chǎn)下跌，利率下跌，按照講義理論上應(yīng)該是期貨價值大于遠(yuǎn)期合約的價值，但這時候賬面虧損，需要補(bǔ)保證金，即使市場利率下跌，相比遠(yuǎn)期合約的不需要補(bǔ)保證金，應(yīng)該是遠(yuǎn)期合約更具有優(yōu)勢吧
為什么固定利率久期會比較長
Module 2-書P76-Example 14-1.截圖1中Domestic strategy中投資GBP 1000，為什么用的是e的0.01291次方？Foreign strategy中，為什么用的也是e的0.02012次方？2. 截圖2中，increase in rUSD widens the interest rate differential (rUSD – rGBP)，為什么會導(dǎo)致美元英鎊遠(yuǎn)期貶值？截圖2中的最后一句話，又應(yīng)該怎么理解？
老師 請問這種大題以后可以錄個視頻講解嗎 感覺這樣會更清楚一點(diǎn) 而且也沒有中文解釋 感覺會有點(diǎn)不好理解
題干說站在short position,而A和C都是long方，B是short方所以選B，請問這么做錯在哪里
這個圖正負(fù)相關(guān)怎么理解？比如第一行，標(biāo)的資產(chǎn)價格越高，call option的期權(quán)價值越大？
衍生品定價都是站在 short角度,估值都是站在 long角度是嗎
請問long bond + short put的圖形是什么呢
程寶問答
金程問答