如何理解選項A是FV Hedge: 我的理解是公司簽訂了一個遠期合約確定了未來的銅的價格從而避免了未來以市場價支付。
公允價值這里舉的例 為什么說看空一支股票做一個forward或者option是讓固定利率變成浮動利率？這個不也應(yīng)該是浮動邊固定嗎 因為股票的價格是浮動的 做forward或者option不都是為了對沖風(fēng)險嗎 使得浮動變固定
Which of the following statements correctly describes how VFO could replicate selling a call option on Biomian if exercise is certain?這里要復(fù)制sell a call 那用這個公式CK=PS，C=K-P-S，答案只有K和-S，沒有P，這是為什么，第五小題這里
0 day的futures price 是82，這個是價格是一份合約的價格呢？還是20份合約的總價格？如果是一份合約的價格，那么20份合約總價格1640。如果是20份合約總價格，那么84-82=2為什么還要乘以20？ 我想不明白
老師好，A選項英語解析說相當(dāng)于long risk-free bond，為什么不能相當(dāng)于short risk-free bond？
這題，怎么看出題干里描述的price是標(biāo)的資產(chǎn)價格，難道不是題干里提到的二叉樹模型定出來的價格嗎，也就是premium？
long put，short call，long forward contract都在等式右側(cè)。那long risk free bond 也是在等式右側(cè)，它代表什么呢？它是代表K么？
復(fù)利下1為什么要去年化，是不是寫錯了
怎么看出來是3*6的FRA，題目的藍字是什么意思，提供了什么信息
精 是否可以這樣理解。1- SWAP協(xié)議，都是支付固定，收取浮動。2- 因此，每期的cash flow都是固定的coupon。3- 但是SWAP的對手方，他們是支付浮動的，也是SWAP協(xié)議的參與者，我如何區(qū)分題目中是支付固定一方，還是支付浮動一方。
可以再多解釋一下c 和a 嗎？
我不太理解N(d1)是什么意思 我們平時應(yīng)該怎么算這個數(shù)呀 需要查表嗎
為什么carry cost要加上，benefit要減去，benefit難道不是為產(chǎn)品增加價值了嗎。
精 CDS可以理解為借錢的人找了一個擔(dān)保公司承擔(dān)他的違約的風(fēng)險嗎？
老師好，PPT中off the run是什么意思呢
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